| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容与框架 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法与创新 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 净息差测算方法研究概述 | 第14页 |
| 2.2 银行净息差决定的理论模型 | 第14-15页 |
| 2.2.1 H-S交易者模型及其扩展 | 第14-15页 |
| 2.2.2 银行公司微观模型 | 第15页 |
| 2.3 商业银行净息差影响因素研究 | 第15-17页 |
| 2.3.1 国外净息差影响因素的研究 | 第15-16页 |
| 2.3.2 国内净息差影响因素的研究 | 第16-17页 |
| 2.4 文献评述 | 第17-19页 |
| 第3章 我国商业银行净息差现状分析 | 第19-27页 |
| 3.1 我国银行业发展变化及竞争格局 | 第19-21页 |
| 3.1.1 我国银行业的发展变化 | 第19-20页 |
| 3.1.2 我国银行业竞争格局 | 第20-21页 |
| 3.2 我国银行业总体息差水平的变化 | 第21-24页 |
| 3.3 不同类型商业银行息差走势 | 第24-25页 |
| 3.4 息差水平的国际比较 | 第25-27页 |
| 第4章 我国不同类型商业银行净息差影响因素的实证分析 | 第27-47页 |
| 4.1 变量设置及模型构建 | 第27-30页 |
| 4.1.1 模型理论基础 | 第27页 |
| 4.1.2 变量设置 | 第27-29页 |
| 4.1.3 模型构建 | 第29-30页 |
| 4.2 样本选取及描述性统计 | 第30-35页 |
| 4.2.1 样本描述性统计 | 第30-34页 |
| 4.2.2 部分银行指标比较 | 第34-35页 |
| 4.3 回归模型的选择以及相关检验 | 第35-40页 |
| 4.3.1 面板单位根检验及协整检验 | 第36-38页 |
| 4.3.2 多重共线性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.3 F检验和Hausman检验 | 第39-40页 |
| 4.3.4 异方差检验 | 第40页 |
| 4.4 实证结果及分析 | 第40-47页 |
| 4.4.1 模型回归结果及分析 | 第40-44页 |
| 4.4.2 稳健性检验 | 第44-47页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第47-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-51页 |
| 5.2.1 对银行业整体的政策建议 | 第48-49页 |
| 5.2.2 对不同类型商业银行经营方面的政策建议 | 第49-51页 |
| 5.3 研究不足和展望 | 第51-52页 |
| 5.3.1 研究不足 | 第51页 |
| 5.3.2 后续展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |