| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第15-16页 |
| 1.3 研究的主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文创新 | 第17-20页 |
| 2 国内外文献综述 | 第20-26页 |
| 2.1 证券投资基金羊群行为 | 第20-24页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第20-22页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第22-24页 |
| 2.2 股票定价效率 | 第24-26页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第24页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第24-26页 |
| 3 证券投资基金羊群行为对股票定价效率影响的理论分析及模型构建 | 第26-46页 |
| 3.1 我国证券市场现状分析 | 第26-28页 |
| 3.2 证券投资基金羊群行为相关理论分析及模型选择 | 第28-35页 |
| 3.2.1 羊群行为的涵义 | 第28页 |
| 3.2.2 羊群行为的种类 | 第28-29页 |
| 3.2.3 证券投资基金羊群行为的产生原因 | 第29-30页 |
| 3.2.4 证券投资基金羊群行为的特点 | 第30-31页 |
| 3.2.5 证券投资基金羊群行为对股票市场的影响 | 第31-32页 |
| 3.2.6 证券投资基金羊群行为测度模型选择 | 第32-35页 |
| 3.3 股票定价效率相关理论分析及模型构建 | 第35-39页 |
| 3.3.1 股票定价效率相关理论分析 | 第35-36页 |
| 3.3.2 股票定价效率模型构建 | 第36-39页 |
| 3.4 证券投资基金羊群行为对股票定价效率影响的回归模型构建 | 第39-43页 |
| 3.4.1 研究假设 | 第39-40页 |
| 3.4.2 变量设置 | 第40-43页 |
| 3.4.3 证券投资基金羊群行为与股票定价效率回归模型建立 | 第43页 |
| 3.5 本章小结 | 第43-46页 |
| 4 证券投资基金羊群行为对股票定价效率影响的实证分析 | 第46-66页 |
| 4.1 数据描述与样本处理 | 第46-47页 |
| 4.2 证券投资基金羊群行为测度结果 | 第47-51页 |
| 4.2.1 LSV模型证券投资基金羊群行为测度结果 | 第47-49页 |
| 4.2.2 按上市公司规模分组研究证券投资基金羊群行为 | 第49-50页 |
| 4.2.3 按所处行业分组研究证券投资基金羊群行为 | 第50-51页 |
| 4.3 证券投资基金羊群行为对股票定价效率影响的实证分析 | 第51-55页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第51-52页 |
| 4.3.2 相关性分析 | 第52-53页 |
| 4.3.3 单位根检验 | 第53-55页 |
| 4.3.4 基于Hausman的模型选择 | 第55页 |
| 4.4 回归结果及分析 | 第55-61页 |
| 4.5 基于控制变量分组的比较研究 | 第61-64页 |
| 4.6 本章小结 | 第64-66页 |
| 5 案例分析 | 第66-72页 |
| 5.1 行业背景研究 | 第66-70页 |
| 5.1.1 000001 平安银行 | 第66-68页 |
| 5.1.2 000333 美的集团 | 第68-69页 |
| 5.1.3 601857 中国石油 | 第69-70页 |
| 5.2 案例分析 | 第70-71页 |
| 5.3 本章小结 | 第71-72页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第72-76页 |
| 6.1 研究结论 | 第72页 |
| 6.2 政策建议 | 第72-76页 |
| 6.2.1 外部环境改善 | 第72-74页 |
| 6.2.2 内部机制优化 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 附录A | 第82-84页 |
| 附录B | 第84-86页 |
| 附录C | 第86-91页 |
