| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 一、引言 | 第8-11页 |
| (一) 研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| (二) 研究思路与研究方法 | 第9页 |
| (三) 本文结构 | 第9-10页 |
| (四) 创新之处与不足 | 第10-11页 |
| 二、相关文献综述 | 第11-15页 |
| (一) 国际股票联动性研究综述 | 第11-12页 |
| (二) 国内股票联动性研究综述 | 第12-13页 |
| (三) 基于DCC-GARCH实证研究综述 | 第13-14页 |
| (四) 总结与评述 | 第14-15页 |
| 三、数据选取与研究方法 | 第15-20页 |
| (一) 数据选取与处理 | 第15-17页 |
| (二) DCC-GARCH模型概述 | 第17-18页 |
| (三) 格兰杰(Granger) 因果检验概述 | 第18-20页 |
| 四、实证结果分析 | 第20-28页 |
| (一) 样本描述性统计 | 第20页 |
| (二) 序列平稳性、相关性及异方差检验 | 第20-21页 |
| (三) 单变量GARCH(1,1) 模型估计参数估计结果 | 第21页 |
| (四) DCC-GARCH模型估计结果 | 第21-23页 |
| (五) Granger因果检验结果 | 第23-25页 |
| (六) 基于动态相关性结果的宏观经济背景分析 | 第25-28页 |
| 五、结论与启示 | 第28-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 致谢 | 第32页 |