| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 理论背景 | 第7-8页 |
| 1.1.1 行为金融学的发展 | 第7-8页 |
| 1.1.2 计算实验金融的发展 | 第8页 |
| 1.2 问题的提出和解决问题思路 | 第8-10页 |
| 1.3 研究目的和研究方法 | 第10页 |
| 1.4 文章结构与主要内容 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 复杂适应系统的思想与计算实验金融 | 第12-13页 |
| 2.2 异质交易者投资策略 | 第13-18页 |
| 2.2.1 动量交易策略 | 第13-15页 |
| 2.2.2 反向交易策略 | 第15-16页 |
| 2.2.3 噪音交易策略 | 第16-18页 |
| 第三章 人工股票市场模拟仿真 | 第18-34页 |
| 3.1 Netlogo 简介 | 第18页 |
| 3.2 人工股票市场一般构建步骤 | 第18-20页 |
| 3.3 基于异质交易者生存研究的人工股票市场构建思路 | 第20-21页 |
| 3.4 人工股票市场构建细节 | 第21-30页 |
| 3.5 模拟仿真结果 | 第30-34页 |
| 第四章 模拟仿真结果分析 | 第34-50页 |
| 4.1 价格与价值的关系 | 第34-40页 |
| 4.1.1 股票价格与价值的因果关系 | 第34-35页 |
| 4.1.2 价格序列的平稳性检验 | 第35-40页 |
| 4.2 投资者的市场状态分析 | 第40-45页 |
| 4.2.1 市场状态的一般性结论 | 第40-42页 |
| 4.2.2 观察基本期的选择对交易状态的影响 | 第42-43页 |
| 4.2.3 噪音影响因素(affect-rate)调整对交易状态的影响 | 第43-45页 |
| 4.3 交易者收益分析 | 第45-50页 |
| 第五章 主要结论和前景展望 | 第50-52页 |
| 5.1 本文研究的主要结论 | 第50页 |
| 5.2 前景展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-66页 |
| 致谢 | 第66页 |