中国沪深300指数期货的期现套利策略研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景及研究目的 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第8-15页 |
| 1.2.1 关于套利理论的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 关于股指期货套利策略各阶段的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.3 关于股指期货套利的实证研究 | 第12-13页 |
| 1.2.4 对已有研究的总结 | 第13-15页 |
| 1.3 写作思路与主要内容 | 第15-17页 |
| 第二章 股指期货期现套利策略的理论基础 | 第17-27页 |
| 2.1 股指期货介绍 | 第17-21页 |
| 2.1.1 全球股指期货市场发展概述 | 第17-18页 |
| 2.1.2 股指期货的特点和功能 | 第18-19页 |
| 2.1.3 股指期货的推出对现货市场的影响 | 第19-20页 |
| 2.1.4 沪深300 股指期货 | 第20-21页 |
| 2.2 股指期货套利理论 | 第21页 |
| 2.3 股指期货套利策略分类与比较 | 第21-23页 |
| 2.3.1 期现套利 | 第22页 |
| 2.3.2 跨期套利 | 第22-23页 |
| 2.3.3 其他套利策略 | 第23页 |
| 2.4 股指期货定价模型和理论探讨 | 第23-25页 |
| 2.4.1 持有成本定价模型 | 第23-25页 |
| 2.4.2 考虑交易成本的区间定价模型 | 第25页 |
| 2.4.3 考虑交易成本、股息率的区间定价模型 | 第25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 股指期货期现套利策略模型设计 | 第27-41页 |
| 3.1 套利成本的核算 | 第28-30页 |
| 3.1.1 构建现货组合的成本部分 | 第29-30页 |
| 3.1.2 期货交易的成本部分 | 第30页 |
| 3.2 现货组合构建方法及实证分析 | 第30-37页 |
| 3.3 沪深300 指数期货的期现套利模型设计 | 第37-40页 |
| 3.3.1 无套利区间的确定 | 第38-39页 |
| 3.3.2 参数估计方法 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 股指期货期现套利策略的实证研究 | 第41-54页 |
| 4.1 实证一——仿真交易的期现套利实证研究 | 第41-48页 |
| 4.1.1 数据选择及处理 | 第41-45页 |
| 4.1.2 实证过程及结果分析 | 第45-48页 |
| 4.2 实证二——真实交易的期现套利实证研究 | 第48-51页 |
| 4.2.1 数据选择及处理 | 第48-50页 |
| 4.2.2 实证过程及结果分析 | 第50-51页 |
| 4.3 实证结果比较分析 | 第51-54页 |
| 第五章 股指期货期现套利的风险分析与控制 | 第54-60页 |
| 5.1 期现套利的风险因素分析 | 第54-57页 |
| 5.1.1 期货定价风险 | 第54页 |
| 5.1.2 确定无套利区间的风险 | 第54-55页 |
| 5.1.3 构建现货组合的风险 | 第55-56页 |
| 5.1.4 保证金风险 | 第56页 |
| 5.1.5 操作风险 | 第56-57页 |
| 5.2 期现套利的风险控制 | 第57-59页 |
| 5.2.1 指数成分股变动的风险控制 | 第57-58页 |
| 5.2.2 指数跟踪误差的风险控制 | 第58页 |
| 5.2.3 操作风险的控制 | 第58页 |
| 5.2.4 保证金风险的控制 | 第58-59页 |
| 5.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 结论与建议 | 第60-64页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第60-61页 |
| 6.2 政策建议 | 第61-62页 |
| 6.3 本文的创新及研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
