| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究动态 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第11-14页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第14页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.5 本文可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 2 风险管理技术 | 第17-27页 |
| 2.1 风险及其分类 | 第17-18页 |
| 2.2 风险管理 | 第18-19页 |
| 2.2.1 风险管理特征 | 第18页 |
| 2.2.2 风险管理步骤 | 第18-19页 |
| 2.3 风险度量方法的演变 | 第19-23页 |
| 2.3.1 名义值方法 | 第20页 |
| 2.3.2 灵敏度方法 | 第20-21页 |
| 2.3.3 波动性方法 | 第21-23页 |
| 2.3.4 VaR 方法 | 第23页 |
| 2.4 VaR 方法及其应用 | 第23-27页 |
| 2.4.1 VaR 基本思想 | 第23-24页 |
| 2.4.2 VaR 计算方法 | 第24-25页 |
| 2.4.3 VaR 方法的应用 | 第25-27页 |
| 3 我国证券投资基金风险管理 | 第27-32页 |
| 3.1 我国基金业发展现状 | 第27页 |
| 3.2 证券投资基金风险特征及分类 | 第27-29页 |
| 3.2.1 市场风险 | 第27-28页 |
| 3.2.2 公司经营风险 | 第28页 |
| 3.2.3 管理人风险 | 第28-29页 |
| 3.2.4 基金价格风险 | 第29页 |
| 3.3 我国证券投资基金风险管理现状 | 第29-30页 |
| 3.3.1 外部风险控制难以平衡 | 第29页 |
| 3.3.2 内部风险控制不够完善 | 第29-30页 |
| 3.3.3 道德风险与机会主义倾向严重 | 第30页 |
| 3.3.4 高的代理人成本 | 第30页 |
| 3.4 在我国证券投资基金中推行 VaR 技术的必要性 | 第30-32页 |
| 4 VaR 模型在证券投资基金风险管理中的实证研究 | 第32-59页 |
| 4.1 实证分析相关方法介绍 | 第32-35页 |
| 4.1.1 收益率的计算 | 第32页 |
| 4.1.2 收益率序列正态性、自相关、平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.1.3 ARCH 类模型介绍 | 第33-34页 |
| 4.1.4 分布形式的设定 | 第34-35页 |
| 4.1.5 模型的检验 | 第35页 |
| 4.2 样本数据的选取及处理 | 第35-39页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第35-36页 |
| 4.2.2 样本数据的处理 | 第36-39页 |
| 4.3 参数法 VaR 值计算 | 第39-40页 |
| 4.4 ARCH 类模型下风险价值 VaR 的计算和检验 | 第40-59页 |
| 4.4.1 自回归移动平均（ARMA）方程的确定 | 第40页 |
| 4.4.2 ARCH 类模型的确定 | 第40-42页 |
| 4.4.3 ARMA-ARCH 类模型 VaR 值计算和检验 | 第42-59页 |
| 5 结论与建议 | 第59-62页 |
| 5.1 研究结论 | 第59-60页 |
| 5.2 政策建议 | 第60-62页 |
| 5.2.1 实现风险限额的设定和分配 | 第60页 |
| 5.2.2 建立基金绩效评估制度 | 第60-61页 |
| 5.2.3 完善基金公司内部治理结构 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简介 | 第65页 |
| 在读期间的研究成果 | 第65页 |
