| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| 第二章 流动性与资产定价理论综述 | 第15-19页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-18页 |
| ·国外文献综述 | 第15-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-18页 |
| ·对国内研究现状的评价 | 第18-19页 |
| 第三章 流动性与流动性测度 | 第19-25页 |
| ·流动性的一般定义 | 第19-20页 |
| ·传统流动性的四维理论 | 第20-21页 |
| ·流动性测度指标 | 第21-25页 |
| ·换手率 | 第21-22页 |
| ·Amihud(2002)的不流动性测度(ILLIQ) | 第22-23页 |
| ·Pastor-Stambaugh流动性测度 | 第23-25页 |
| 第四章 实证研究 | 第25-54页 |
| ·数据样本选取 | 第25页 |
| ·个股流动性与预期收益的关系实证研究 | 第25-44页 |
| ·研究方案设计 | 第25-26页 |
| ·实证研究结果与分析 | 第26-33页 |
| ·流动性溢价的影响因素分析 | 第33-36页 |
| ·实证结果的有效性检验 | 第36-44页 |
| ·市场流动性与预期收益的关系实证研究 | 第44-54页 |
| ·研究方案设计 | 第44-45页 |
| ·实证结果与分析 | 第45-49页 |
| ·实证结果的稳定性检验 | 第49-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第60-61页 |