股指期货期现套利中的风险研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11-12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12-13页 |
| 2 分析所运用的理论与方法综述 | 第13-22页 |
| 2.1 期货概述 | 第13页 |
| 2.2 股指期货概述 | 第13-14页 |
| 2.3 套利概述 | 第14-16页 |
| 2.4 期现套利概述 | 第16-17页 |
| 2.5 理论工具与研究方法 | 第17-20页 |
| 2.6 国内外研究成果介绍 | 第20-22页 |
| 3 案例背景与描述 | 第22-32页 |
| 3.1 股指期货期现套利案例背景 | 第22-25页 |
| 3.2 股指期货期现套利典型案例描述 | 第25-32页 |
| 4 案例分析及结论 | 第32-51页 |
| 4.1 市场冲击成本引发的风险案例 | 第32-38页 |
| 4.1.1 案例介绍 | 第32-33页 |
| 4.1.2 市场冲击成本案例分析 | 第33-37页 |
| 4.1.3 结论 | 第37-38页 |
| 4.2 跟踪误差及股利发放不确定引发的风险案例 | 第38-45页 |
| 4.2.1 案例介绍 | 第38-39页 |
| 4.2.2 跟踪误差及股利发放不确定风险案例分析 | 第39-44页 |
| 4.2.3 结论 | 第44-45页 |
| 4.3 流动性及期货保证金追缴风险 | 第45-51页 |
| 4.3.1 案例介绍 | 第45-47页 |
| 4.3.2 流动性及期货保证金追缴风险案例分析 | 第47-50页 |
| 4.3.3 结论 | 第50-51页 |
| 5 案例适用范围与指导思路 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
