| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 导论及文献综述 | 第7-10页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-10页 |
| 1.2.1 与内部评级有关的文献综述 | 第7-8页 |
| 1.2.2 与贷款定价有关的文献综述 | 第8-10页 |
| 第二章 巴塞尔资本协定与内部评级 | 第10-14页 |
| 2.1 巴塞尔资本协定的发展历程 | 第10-11页 |
| 2.2 巴塞尔新资本协定(Basel Ⅱ)的核心技术—内部评级 | 第11-12页 |
| 2.3 Basel Ⅲ的影响及对内部评级的挑战 | 第12页 |
| 2.4 国内商业银行内部评级的发展情况 | 第12-14页 |
| 第三章 我国商业银行公司贷款定价的现状和存在的问题 | 第14-17页 |
| 3.1 我国商业银行公司贷款定价中传统方法 | 第14页 |
| 3.2 我国商业银行现行公司贷款定价中存在的问题 | 第14-15页 |
| 3.3 利率市场化及其对商业银行公司贷款定价的挑战 | 第15-16页 |
| 3.4 将内部评级结果在贷款定价中应用的必然性 | 第16-17页 |
| 第四章 商业银行内部评级模型的构建及产生的主要结果—以浦发银行为例 | 第17-30页 |
| 4.1 客户评级一违约概率(PD)分析 | 第17-26页 |
| 4.1.1 违约及违约概率 | 第17页 |
| 4.1.2 客户评级的基本原则、框架和模型 | 第17-18页 |
| 4.1.3 定量分析 | 第18-20页 |
| 4.1.4 定性分析 | 第20-24页 |
| 4.1.5 定量模型与定性模型的结合 | 第24-26页 |
| 4.2 债项评级—违约损失率(LGD)分析 | 第26-30页 |
| 4.2.1 违约损失率概述 | 第26页 |
| 4.2.2 内部评级初级法下违约损失率的计量 | 第26-30页 |
| 第五章 基于内部评级的商业银行公司贷款定价分析 | 第30-41页 |
| 5.1 风险调整资本收益率(RAROC) | 第30-32页 |
| 5.1.1 RAROC简介及在商业银行资本与风险管理中的地位 | 第30页 |
| 5.1.2 RAROC作为连接内部评级结果与贷款定价体系的中介作用 | 第30-32页 |
| 5.2 内部评级结果在公司贷款定价中的应用 | 第32-37页 |
| 5.2.1 预期损失(EL) | 第32-33页 |
| 5.2.2 非预期损失(UL) | 第33-34页 |
| 5.2.3 经济资本(EC) | 第34-35页 |
| 5.2.4 违约风险敞口(EAD) | 第35-36页 |
| 5.2.5 目标RAROC的确定 | 第36-37页 |
| 5.3 公司贷款定价中考虑的其他因素 | 第37-41页 |
| 5.3.1 资金成本率—内部资金价格及转移定价系统 | 第37-38页 |
| 5.3.2 运营成本率 | 第38-39页 |
| 5.3.3 税率 | 第39页 |
| 5.3.4 客户关系及综合贡献度 | 第39-40页 |
| 5.3.5 同业竞争 | 第40-41页 |
| 第六章 基于内部评级的商业银行公司贷款定价实例 | 第41-49页 |
| 6.1 评级及定价背景 | 第41页 |
| 6.2 客户评级 | 第41-45页 |
| 6.3 债项评级 | 第45-46页 |
| 6.4 预期损失、非预期损失及经济资本的计算 | 第46-47页 |
| 6.5 资金成本率、运营成本率及税率 | 第47页 |
| 6.6 定价结果 | 第47-49页 |
| 第七章 对基于内部评级结果进行公司贷款定价在我国商业银行推行的建议 | 第49-53页 |
| 7.1 基于内部评级结果进行公司贷款定价的制约因素 | 第49-50页 |
| 7.1.1 内部评级体系尚不健全 | 第49页 |
| 7.1.2 我国商业银行贷款科学化定价的基础较为薄弱 | 第49-50页 |
| 7.1.3 其他贷款定价的制约因素 | 第50页 |
| 7.2 对应用内部评级提高商业银行公司贷款定价能力一些建议 | 第50-53页 |
| 7.2.1 进一步加快商业银行内部评级体系建设,完善内部评级方法 | 第50-51页 |
| 7.2.2 强化风险意识,加快实施全面风险管理 | 第51页 |
| 7.2.3 加快内部资金转移定价系统和管理会计系统的开发和应用 | 第51-52页 |
| 7.2.4 加强人员培训,提高商业银行员工的素质 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
