| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 问题的提出背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 论文结构 | 第13-15页 |
| 2 简单模型的部分信息下最优投资组合 | 第15-25页 |
| 2.1 模型的建立及问题形成 | 第15-17页 |
| 2.2 指数效用下模型的性质 | 第17-18页 |
| 2.3 指数效用下模型求解 | 第18-19页 |
| 2.4 数值分析及经济意义 | 第19-25页 |
| 3 马氏状态资产收益率的最优投资组合 | 第25-42页 |
| 3.1 模型建立及问题形成 | 第25-28页 |
| 3.2 指数效用下模型的性质 | 第28-29页 |
| 3.3 指数效用下模型求解 | 第29-30页 |
| 3.4 数值分析及经济意义 | 第30-42页 |
| 4 异质信念下的最优投资消费问题 | 第42-49页 |
| 4.1 模型建立及问题形成 | 第42-44页 |
| 4.2 幂效用下模型求解 | 第44-46页 |
| 4.3 数值分析及经济意义 | 第46-49页 |
| 5 总结与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |