| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 选题背景及选题意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 流动性风险的成因 | 第9-11页 |
| 1.2.2 流动性风险的计量 | 第11-13页 |
| 1.2.3 流动性风险的管理 | 第13-14页 |
| 1.2.4 简评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 主要研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新及不足 | 第17-18页 |
| 第二章 商业银行流动性风险相关理论 | 第18-25页 |
| 2.1 商业银行流动性风险定义 | 第18页 |
| 2.2 商业银行流动性风险管理理论 | 第18-20页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第19页 |
| 2.2.3 资产负债综合管理理论 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行流动性风险度量标准 | 第20-25页 |
| 2.3.1 传统度量流动性风险监管度量标准 | 第20-21页 |
| 2.3.2 巴塞尔资本协议III标准下流动性风险度量标准 | 第21-25页 |
| 第三章 我国商业银行流动性风险现状及成因分析 | 第25-32页 |
| 3.1 我国商业银行流动性风险现状 | 第25-29页 |
| 3.1.1 资产负债率水平较高 | 第25页 |
| 3.1.2 存贷比呈上升趋势 | 第25-27页 |
| 3.1.3 不良贷款率逐年上升 | 第27-28页 |
| 3.1.4 银行间同业拆借利率波动幅度加大 | 第28-29页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险的主要成因 | 第29-32页 |
| 3.2.1 银行经营风险处理不善转化为流动性风险 | 第29-30页 |
| 3.2.2 资产负债期限错配引发商业银行流动性风险 | 第30页 |
| 3.2.3 突发的挤兑导致商业银行产生流动性风险 | 第30-31页 |
| 3.2.4 外部环境因素导致商业银行产生流动性风险 | 第31-32页 |
| 第四章 我国商业银行流动性风险的影响因素实证分析 | 第32-46页 |
| 4.1 我国商业银行流动性风险的影响因素 | 第32-36页 |
| 4.1.1 内生性影响因素 | 第32-33页 |
| 4.1.2 外生性影响因素 | 第33-36页 |
| 4.2 模型理论 | 第36-37页 |
| 4.3 变量和数据的选取 | 第37-38页 |
| 4.4 模型的建立 | 第38-44页 |
| 4.4.1 单位根检验 | 第38-39页 |
| 4.4.2 协整检验 | 第39-40页 |
| 4.4.3 特征根检验 | 第40-41页 |
| 4.4.4 脉冲响应分析 | 第41-42页 |
| 4.4.5 方差分解 | 第42-44页 |
| 4.5 结论 | 第44-46页 |
| 4.5.1 内生性因素分析 | 第44页 |
| 4.5.2 外生性因素分析 | 第44-46页 |
| 第五章 加强我国商业银行流动性风险管理的措施 | 第46-52页 |
| 5.1 外部环境宏观管理层面建议 | 第46-48页 |
| 5.1.1 提高金融市场完善程度 | 第46-47页 |
| 5.1.2 进一步完善存款保险制度 | 第47-48页 |
| 5.2 商业银行微观管理层面建议 | 第48-52页 |
| 5.2.1 加强商业银行的资产负债管理 | 第49页 |
| 5.2.2 提高商业银行自身流动性管理能力 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 个人简介及攻读学位期间获得成果目录清单 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
