| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与思路 | 第13页 |
| ·主要的研究方法 | 第13-14页 |
| ·创新之处与不足 | 第14-16页 |
| 1 金融不稳定理论综述 | 第16-21页 |
| ·金融不稳定的概念与内涵 | 第16-17页 |
| ·国内外研究的文献综述 | 第17-21页 |
| ·国外研究现状 | 第17-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-21页 |
| 2 我国宏观金融不稳定状况的测度模型 | 第21-32页 |
| ·宏观金融不稳定指标体系 | 第21-24页 |
| ·指标选择 | 第21-24页 |
| ·样本区间选择及数据来源 | 第24页 |
| ·宏观金融不稳定综合指数的构建 | 第24-30页 |
| ·主成分分析原理 | 第24-26页 |
| ·宏观金融不稳定指数的定量研究 | 第26-30页 |
| ·实证结果分析 | 第30-32页 |
| 3 基于变点理论的金融不稳定体系构成指标的模型建立 | 第32-38页 |
| ·变点的研究背景 | 第32-34页 |
| ·理论背景 | 第32-33页 |
| ·应用背景 | 第33-34页 |
| ·国内外变点理论的研究进展 | 第34-35页 |
| ·变点模型的建立 | 第35-38页 |
| ·变量选择 | 第35-36页 |
| ·样本区间的选取及数据来源 | 第36页 |
| ·模型的建立 | 第36-38页 |
| 4 基于变点理论的金融不稳定体系构成指标的实证研究 | 第38-56页 |
| ·均值变点有无的检验 | 第38-41页 |
| ·利用局部比较法确定均值变点的个数及具体位置 | 第41-47页 |
| ·F为己知的正态分布 | 第41-44页 |
| ·F为未知分布 | 第44-46页 |
| ·实证小结 | 第46-47页 |
| ·宏观金融不稳定体系其他构成指标的实证分析 | 第47-51页 |
| ·利用变点理论对各项贷款指标的实证研究 | 第47-49页 |
| ·利用变点理论对各项存款指标的实证研究 | 第49-51页 |
| ·实证结果的现实意义 | 第51-56页 |
| 5 总结和展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录1 假设数据服从正态分布时均值变点位置的检验程序 | 第60-62页 |
| 附录2 第一次运行程序后产生的矩阵b(局部) | 第62-63页 |
| 附录3 第一次运行程序后产生的矩阵a(局部) | 第63-64页 |
| 附录4 修改后运行程序产生的矩阵b(局部) | 第64-65页 |
| 附录5 修改后运行程序后产生的矩阵a(局部) | 第65-66页 |
| 附录6 假设数据分布未知时均值变点位置的检验程序 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 个人简历 | 第69页 |
| 发表的学术论文 | 第69页 |
