| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 金融史上重大股灾的背景与经验 | 第9-10页 |
| 1.1.2 我国2015年股灾背景与救市措施 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11-12页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第12页 |
| 1.3 研究方法和研究框架 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第13-15页 |
| 1.4 创新点 | 第15-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 救市行为的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.1.1 关于自由市场与政府干预的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.1.2 关于救市措施的相关研究 | 第17页 |
| 2.2 关于平准基金制度的相关研究 | 第17-20页 |
| 2.2.1 其他证券市场建立股市平准基金的案例回顾 | 第18-19页 |
| 2.2.2 关于股市平准基金作用效果的相关研究 | 第19-20页 |
| 2.2.3 我国建立平准基金制度的相关研究 | 第20页 |
| 2.3 机构投资者与股市波动性关系的相关研究 | 第20-22页 |
| 2.4 文献述评 | 第22-23页 |
| 3 理论分析与研究假设 | 第23-32页 |
| 3.1 相关概念界定 | 第23-25页 |
| 3.1.1 救市资金 | 第23-25页 |
| 3.1.2 国家队 | 第25页 |
| 3.2 理论基础 | 第25-28页 |
| 3.2.1 信息不对称理论 | 第25-26页 |
| 3.2.2 市场流动性理论 | 第26-27页 |
| 3.2.3 羊群行为理论 | 第27-28页 |
| 3.3 研究假设 | 第28-32页 |
| 3.3.1 救市资金与股市整体波动性 | 第28-29页 |
| 3.3.2 救市资金与其所持个股波动性 | 第29-32页 |
| 4 救市资金对股市整体波动性影响的实证分析 | 第32-41页 |
| 4.1 研究设计 | 第32-33页 |
| 4.1.1 数据来源与数据选择 | 第32页 |
| 4.1.2 模型设计 | 第32-33页 |
| 4.2 实证结果 | 第33-39页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第33-35页 |
| 4.2.2 回归分析 | 第35-39页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第39-41页 |
| 5 救市资金对所持个股波动性影响的实证分析 | 第41-50页 |
| 5.1 研究设计 | 第41-43页 |
| 5.1.1 数据来源与数据选择 | 第41页 |
| 5.1.2 模型设计 | 第41-43页 |
| 5.2 实证结果 | 第43-47页 |
| 5.2.1 描述性统计分析 | 第43-45页 |
| 5.2.2 回归分析 | 第45-47页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第47-50页 |
| 6 研究结论及政策建议 | 第50-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 6.3 研究不足及研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |