上证综指波动性特征及影响因素研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-19页 |
| 1.2.3 国内外文献述评 | 第19页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 股票市场波动性的理论分析 | 第22-31页 |
| 2.1 股票市场波动性的内涵 | 第22页 |
| 2.2 股票市场波动性的特征表现 | 第22-24页 |
| 2.2.1 尖峰厚尾 | 第22-23页 |
| 2.2.2 波动性聚从 | 第23页 |
| 2.2.3 杠杆效应 | 第23页 |
| 2.2.4 波动长记忆性 | 第23页 |
| 2.2.5 波动性协动 | 第23-24页 |
| 2.3 股票市场波动性的影响因素 | 第24-26页 |
| 2.3.1 宏观经济对股市波动的影响 | 第24页 |
| 2.3.2 政府政策制定对股票价格波产生的影响 | 第24-25页 |
| 2.3.3 微观经济因素对股票价格波产生的影响 | 第25页 |
| 2.3.4 市场因素对股票价格波动产生的影响 | 第25-26页 |
| 2.3.5 非经济因素对股票价格波动产生的影响 | 第26页 |
| 2.4 股票市场波动性的经济模型 | 第26-30页 |
| 2.4.1 广义GARCH模型 | 第26-29页 |
| 2.4.2 误差修正模型 | 第29-30页 |
| 2.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 上证综指波动性的特征分析 | 第31-38页 |
| 3.1 指标的选择与处理 | 第31页 |
| 3.2 上证综指波动性特征的拟合与检验 | 第31-37页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.2.2 自相关性检验及异方差检验 | 第32-33页 |
| 3.2.3 广义GARCH模型拟合 | 第33-37页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 上证综指波动性的影响因素分析 | 第38-49页 |
| 4.1 样本空间选择 | 第38页 |
| 4.2 指标选取 | 第38-41页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第38页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第38-41页 |
| 4.3 数据预处理 | 第41-42页 |
| 4.4 实证分析 | 第42-47页 |
| 4.4.0 变量标准化 | 第42页 |
| 4.4.1 筛选变量 | 第42-44页 |
| 4.4.2 平稳性检验 | 第44-45页 |
| 4.4.3 协整检验 | 第45-46页 |
| 4.4.4 VECM模型 | 第46-47页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第47-48页 |
| 4.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 保持股市适度波动的政策建议 | 第49-51页 |
| 5.1 提高货币市场和资本市场一体化程度 | 第49页 |
| 5.2 培育投资者理性投资行为 | 第49页 |
| 5.3 加强证券市场信息透明度 | 第49-50页 |
| 5.4 提升股票市场运行效率 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
