基于行业轮动的证券投资组合选择
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-17页 |
| 1.4 论文创新点与不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 创新点 | 第17页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 行业轮动现象及策略 | 第18-33页 |
| 2.1 行业轮动现象 | 第18-21页 |
| 2.1.1 基本概念 | 第18页 |
| 2.1.2 行业轮动现象的存在性检验 | 第18-21页 |
| 2.2 行业轮动策略 | 第21-33页 |
| 2.2.1 策略实现方法 | 第21-29页 |
| 2.2.2 实证分析 | 第29-33页 |
| 第3章 多因子选股模型 | 第33-36页 |
| 3.1 多因子选股模型的介绍 | 第33页 |
| 3.2 多因子选股模型的构建 | 第33-36页 |
| 3.2.1 候选因子的选取 | 第34页 |
| 3.2.2 候选因子的有效性检验 | 第34-35页 |
| 3.2.3 多因子综合评分模型的建立和选股 | 第35页 |
| 3.2.4 模型的评价和持续改进 | 第35-36页 |
| 第4章 基于行业轮动的多因子选股模型实证检验 | 第36-46页 |
| 4.1 实证数据 | 第36-38页 |
| 4.1.1 实证数据选取 | 第36-37页 |
| 4.1.2 数据处理说明 | 第37-38页 |
| 4.2 行业单因子有效性 | 第38-42页 |
| 4.2.1 行业单因子有效性的测算 | 第38-41页 |
| 4.2.2 行业的有效因子 | 第41-42页 |
| 4.3 多因子投资组合的构建和市场表现 | 第42-43页 |
| 4.4 行业轮动下的多因子投资组合 | 第43-46页 |
| 4.4.1 行业轮动识别策略 | 第43页 |
| 4.4.2 行业轮动识别策略模型检验 | 第43-46页 |
| 第5章 结论与后续研究 | 第46-48页 |
| 5.1 结论 | 第46-47页 |
| 5.2 研究的一些改进设想 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50页 |
