招商银行“和萃2016年第二期不良资产支持证券”案例分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 1．绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 简要评述 | 第15页 |
| 1.3 研究思路与主要内容 | 第15-16页 |
| 1.4 论文的创新点和不足之处 | 第16-18页 |
| 2．不良资产证券化理论概述 | 第18-22页 |
| 2.1 不良资产的界定 | 第18页 |
| 2.2 不良资产证券化理论 | 第18-19页 |
| 2.3 不良资产证券化运行流程 | 第19-22页 |
| 2.3.1 交易结构 | 第19-20页 |
| 2.3.2 关键要点 | 第20页 |
| 2.3.3 具体运行流程 | 第20-22页 |
| 3．招商银行“和萃二期”案例介绍 | 第22-28页 |
| 3.1“和萃二期”的发行背景 | 第22-23页 |
| 3.1.1 招商银行不良贷款相关情况 | 第22-23页 |
| 3.1.2 招商银行小微贷款业务概况 | 第23页 |
| 3.2“和萃二期”案例介绍 | 第23-28页 |
| 3.2.1 交易结构 | 第24-25页 |
| 3.2.2“和萃二期”运作流程 | 第25-28页 |
| 4．招商银行“和萃二期”案例分析 | 第28-47页 |
| 4.1“和萃二期”资产池分析 | 第28-30页 |
| 4.2“和萃二期”现金流预测分析 | 第30-32页 |
| 4.3“和萃二期”信用增级分析 | 第32-35页 |
| 4.3.1 优先/次级安排 | 第32-33页 |
| 4.3.2 流动性储备账户 | 第33-34页 |
| 4.3.3 第三方流动性支持机制 | 第34-35页 |
| 4.4“和萃二期”信用评级分析 | 第35-36页 |
| 4.5“和萃二期”发行与销售分析 | 第36-37页 |
| 4.6“和萃二期”后续管理分析 | 第37-39页 |
| 4.6.1“和萃二期”贷款服务分析 | 第37-39页 |
| 4.6.2“和萃二期”信息披露分析 | 第39页 |
| 4.7“和萃二期”投资者收益分析 | 第39-47页 |
| 4.7.1“和萃二期”优先级证券收益分析 | 第40-41页 |
| 4.7.2“和萃二期”次级档证券收益分析 | 第41-47页 |
| 5．案例总结和建议 | 第47-54页 |
| 5.1 案例总结 | 第47-49页 |
| 5.1.1“和萃二期”的主要优点 | 第47-48页 |
| 5.1.2“和萃二期”的不足 | 第48-49页 |
| 5.2 建议 | 第49-54页 |
| 5.2.1 对小微不良资产证券化的建议 | 第50页 |
| 5.2.2 对不良资产证券化的建议 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
