| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10-11页 |
| 第三节 研究方法与总体框架 | 第11-13页 |
| 一、研究方法 | 第11-12页 |
| 二、总体框架 | 第12-13页 |
| 第二章 过度反应相关的理论研究与文献研究 | 第13-28页 |
| 第一节 有效市场理论研究 | 第13-17页 |
| 一、有效市场定义及模型 | 第13-14页 |
| 二、有效市场的理论基础 | 第14-15页 |
| 三、中国股票市场有效性的文献研究 | 第15-17页 |
| 第二节 过度反应模型的研究 | 第17-24页 |
| 一、过度反应现象 | 第17-18页 |
| 二、投资者认知与行为偏差 | 第18-21页 |
| 三、行为金融理论对过度反应模型的研究——DHS 模型 | 第21-24页 |
| 第三节 资本市场过度反应研究现状 | 第24-28页 |
| 一、证券市场过度反应国外相关文献研究 | 第24-25页 |
| 二、证券市场过度反应国内相关文献研究 | 第25-26页 |
| 三、本文研究特点 | 第26-28页 |
| 第三章 股权分置改革时期过度反应的实证研究 | 第28-36页 |
| 第一节 过度反应研究方法 | 第28-31页 |
| 一、过度反应的实证检验方法 | 第28-29页 |
| 二、超常收益率的计算方法 | 第29-31页 |
| 第二节 过度反应研究步骤 | 第31-33页 |
| 一、数据的选择 | 第31页 |
| 二、组合期与检验期的划分 | 第31-32页 |
| 三、数据的处理 | 第32-33页 |
| 第三节 证券市场过度反应的实证研究结果与分析 | 第33-36页 |
| 第四章 股权分置改革时期过度反应的成因分析与实证检验 | 第36-48页 |
| 第一节 过度反应的成因分析 | 第36-42页 |
| 一、股权分置改革对股价的影响 | 第36-38页 |
| 二、股改时期过度反应现象形成条件：稳定股价政策 | 第38-39页 |
| 三、股改时期过度反应现象成因：高对价率 | 第39-42页 |
| 第二节 过度反应成因的实证分析 | 第42-48页 |
| 一、相关文献研究 | 第42-43页 |
| 二、数据统计 | 第43-44页 |
| 三、数据的选取与变量设定 | 第44-45页 |
| 四、股改方案信息公布市场反应的实证研究结果 | 第45-48页 |
| 第五章 研究结论 | 第48-52页 |
| 第一节 研究主要结论 | 第48-49页 |
| 第二节 研究启示 | 第49-50页 |
| 一、市场存在过度反应现象 | 第49页 |
| 二、反转投资策略 | 第49-50页 |
| 第三节 政策建议 | 第50-51页 |
| 第四节 研究待改进之处 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研成果目录及获奖情况 | 第56页 |