| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究目标 | 第16页 |
| 1.4 结构安排 | 第16-17页 |
| 2 预备知识 | 第17-25页 |
| 2.1 布朗运动 | 第17-18页 |
| 2.2 Radon-Nikodym导数 | 第18-19页 |
| 2.3 鞅和拟鞅 | 第19页 |
| 2.4 Black-Scholes模型 | 第19-21页 |
| 2.5 随机微分方程 | 第21-22页 |
| 2.6 其他计算证明方法 | 第22-25页 |
| 3 混合分数布朗运动下随机利率服从Vasicek模型的脆弱期权定价 | 第25-45页 |
| 3.1 引言 | 第25-26页 |
| 3.2 市场环境 | 第26-27页 |
| 3.3 期权定价 | 第27-40页 |
| 3.4 数值实验 | 第40-45页 |
| 4 混合布朗运动下混合模型的脆弱期权定价 | 第45-68页 |
| 4.1 引言 | 第45-46页 |
| 4.2 混合模型 | 第46-47页 |
| 4.3 常数利率下混合模型脆弱期权定价 | 第47-63页 |
| 4.4 数值模拟 | 第63-67页 |
| 4.5 小结 | 第67-68页 |
| 5 结论与展望 | 第68-70页 |
| 5.1 结论 | 第68页 |
| 5.2 展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 作者简历 | 第75-77页 |
| 学位论文数据集 | 第77页 |