我国货币政策对股票市场泡沫影响的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.5 主要创新点与不足 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 货币政策对中国股票市场的影响 | 第14-16页 |
| 2.2 股市泡沫的定义与度量 | 第16-17页 |
| 2.3 货币政策对股市泡沫的影响 | 第17-18页 |
| 2.4 文献归纳与评述 | 第18-20页 |
| 3 股票市场与货币政策的互动效应 | 第20-27页 |
| 3.1 货币政策对股票市场影响 | 第20-22页 |
| 3.1.1 利率对股票市场影响 | 第20-21页 |
| 3.1.2 货币供应量对股票市场影响 | 第21-22页 |
| 3.2 股票市场对货币政策影响 | 第22-25页 |
| 3.2.1 股票市场对货币政策传导机制影响 | 第22-23页 |
| 3.2.2 股票市场对货币政策中介目标影响 | 第23-24页 |
| 3.2.3 股票市场对货币政策最终目标影响 | 第24-25页 |
| 3.3 货币政策对股市泡沫的影响机制 | 第25-27页 |
| 4 中国股票市场泡沫的度量 | 第27-39页 |
| 4.1 股票市场泡沫基本理论 | 第27-33页 |
| 4.1.1 股票市场泡沫的定义 | 第27-28页 |
| 4.1.2 股票市场泡沫的分类 | 第28-29页 |
| 4.1.3 股票市场泡沫的影响因素 | 第29-30页 |
| 4.1.4 股票市场泡沫的效应理论 | 第30-33页 |
| 4.2 股票市场泡沫度量方法的总结与选择 | 第33-36页 |
| 4.3 中国股票市场泡沫度量过程 | 第36-39页 |
| 4.3.1 剩余收益模型的建立 | 第36-37页 |
| 4.3.2 数据选择与实证度量过程 | 第37-39页 |
| 5 中国货币政策对股票市场泡沫影响的实证分析 | 第39-49页 |
| 5.1 样本数据的选取与处理 | 第39页 |
| 5.2 实证分析 | 第39-49页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第40-43页 |
| 5.2.3 格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 5.2.4 脉冲响应检验 | 第44-47页 |
| 5.2.5 方差分解 | 第47-49页 |
| 6 结论与政策建议 | 第49-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
