| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第7-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第7-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 论文结构 | 第14页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 铜及其“中国因素”的概述 | 第15-20页 |
| 2.1 铜金属的历史回顾 | 第15页 |
| 2.2 铜期货市场的介绍 | 第15-16页 |
| 2.3“中国因素”的剖析 | 第16-20页 |
| 2.3.1“中国因素”从需求方面影响期铜价格的传导机制 | 第17-18页 |
| 2.3.2“中国因素”从供给方面影响期铜价格的传导机制 | 第18-19页 |
| 2.3.3“中国因素”从金融方面影响期铜价格的传导机制 | 第19-20页 |
| 第三章 期铜价格理论概述及模型假设 | 第20-24页 |
| 3.1 供需理论与均衡价格的决定 | 第20页 |
| 3.2 期货价格的形成机制 | 第20-22页 |
| 3.2.1 随机性理论 | 第21页 |
| 3.2.2 持有成本理论 | 第21页 |
| 3.2.3 传统预期理论 | 第21-22页 |
| 3.3 模型的选取及基本假设 | 第22-23页 |
| 3.3.1 模型的选取 | 第22页 |
| 3.3.2 模型的基本假设 | 第22-23页 |
| 3.4 数据的选取 | 第23-24页 |
| 第四章“中国因素”对国际期铜价格波动的实证检验 | 第24-37页 |
| 4.1 MSVAR模型综述 | 第24-25页 |
| 4.1.1 MSVAR模型的简介 | 第24页 |
| 4.1.2 MSVAR模型的构建 | 第24-25页 |
| 4.2 单位根检验 | 第25-26页 |
| 4.3 Johansen协整检验 | 第26-27页 |
| 4.4 VAR模型的回归结果分析 | 第27-28页 |
| 4.5 MSVAR模型的选择 | 第28-30页 |
| 4.6 区制状态分析 | 第30-32页 |
| 4.7 基于不同区制下的脉冲响应分析 | 第32-37页 |
| 4.7.1 PPI对期铜价格的累积脉冲响应 | 第33页 |
| 4.7.2 铜产量对期铜价格的累积脉冲响应 | 第33-34页 |
| 4.7.3 铜进口量对期铜价格的累积脉冲响应 | 第34页 |
| 4.7.4 铜出口量对期铜价格的累积脉冲响应 | 第34-35页 |
| 4.7.5 人民币对美元汇率对期铜价格的累积脉冲响应 | 第35-36页 |
| 4.7.6 M2对期铜价格的累积脉冲响应 | 第36-37页 |
| 第五章 结论与展望 | 第37-39页 |
| 5.1 结论 | 第37页 |
| 5.2 政策建议 | 第37-38页 |
| 5.3 研究不足及展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
