双重上市公司股票价差的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·论文结构 | 第8-11页 |
| ·创新和不足之处 | 第11-12页 |
| 第2章 A/H股价差研究文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外学者研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内学者研究现状 | 第15-17页 |
| 第3章 A/H股价差的理论分析 | 第17-26页 |
| ·A/H股价差的系统影响因素 | 第17-23页 |
| ·股权分置改革 | 第17-19页 |
| ·信息不对称差异假说 | 第19-20页 |
| ·流动性差异假说 | 第20-21页 |
| ·需求价格弹性差异假说 | 第21-22页 |
| ·风险报酬差异假说 | 第22页 |
| ·投资理念差异假说 | 第22-23页 |
| ·IPO定价差异假说 | 第23页 |
| ·A/H股价差的非系统影响因素 | 第23-26页 |
| 第4章 A/H股价差的实证研究 | 第26-42页 |
| ·数据样本选取 | 第26-28页 |
| ·模型的设计 | 第28-34页 |
| ·变量选取 | 第28-32页 |
| ·模型选取 | 第32-34页 |
| ·样本数据描述性统计 | 第34-36页 |
| ·模型的检验 | 第36-42页 |
| ·Hausman检验 | 第37-38页 |
| ·异方差检验及修正 | 第38页 |
| ·序列相关检验及修正 | 第38-42页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第42-46页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·政策建议 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
