| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第9-12页 |
| 一、研究的理论意义 | 第10-11页 |
| 二、研究的实际意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究思路、研究方法及框架 | 第12-16页 |
| 一、研究思路和研究方法 | 第12-13页 |
| 二、创新之处 | 第13-14页 |
| 三、框架 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-19页 |
| 第一节 股市溢出效应研究的综述 | 第16-17页 |
| 第二节 证券时变风险研究的综述 | 第17-19页 |
| 第三章 股市溢出效应研究 | 第19-34页 |
| 第一节 研究方法与理论模型 | 第19-25页 |
| 一、断点测试理论及方法 | 第19-20页 |
| 二、线性Granger因果关系检验 | 第20-21页 |
| 三、非线性Granger因果关系检验 | 第21-25页 |
| 第二节 数据 | 第25-28页 |
| 一、数据选取 | 第25-26页 |
| 二、断点测试及数据的处理 | 第26-27页 |
| 三、收益率与波动率序列的单位根检验 | 第27-28页 |
| 第三节 线性与非线性Granger因果关系检验结果与分析 | 第28-34页 |
| 一、线性与非线性Granger因果关系检验结果 | 第28-31页 |
| 二、股市收益率、波动率的线性与非线性Granger因果关系检验结 | 第31-32页 |
| 三、结论 | 第32-34页 |
| 第四章 证券时变风险 | 第34-49页 |
| 第一节 时变风险度量原理 | 第34-39页 |
| 第二节 分位数回归思想 | 第39-40页 |
| 第三节 实证分析 | 第40-48页 |
| 第四节 结论与解释 | 第48-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 第一节 全文总结 | 第49-50页 |
| 第二节 存在的问题与未来的展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-61页 |
| 附录一 研究生期间发表论文和科研情况说明 | 第54页 |
| 附录二 非线性Granger因果检验模型R程序 | 第54-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |