几个拓广的离散时间风险模型的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状及发展趋势 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要内容及结构 | 第11-12页 |
| 第2章 理论基础 | 第12-16页 |
| 2.1 复合二项风险模型 | 第12-13页 |
| 2.2 马尔可夫链的基础理论 | 第13-14页 |
| 2.3 离散更新方程基本理论 | 第14-15页 |
| 2.4 离散鞅的定义和相关定理 | 第15页 |
| 2.5 本章小结 | 第15-16页 |
| 第3章 变利率离散时间双险种风险模型 | 第16-26页 |
| 3.1 模型及其假设 | 第16-17页 |
| 3.2 破产持续时间 | 第17-19页 |
| 3.3 盈余回复为正的瞬间的盈余 | 第19-21页 |
| 3.4 盈余首次穿越水平x的分布 | 第21-23页 |
| 3.5 破产概率满足的积分方程 | 第23-25页 |
| 3.6 本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 保费随机的复合马尔科夫二项风险模型 | 第26-39页 |
| 4.1 模型简介 | 第26-28页 |
| 4.2 瑕疵更新方程 | 第28-33页 |
| 4.3 渐近表达式 | 第33-36页 |
| 4.4 罚金函数的应用举例 | 第36-38页 |
| 4.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 复合负二项过程下带投资收益率的负风险模型 | 第39-48页 |
| 5.1 模型简述 | 第39-41页 |
| 5.2 盈余过程的基本性质与模型的调节系数 | 第41-44页 |
| 5.3 破产概率和破产时刻 | 第44-47页 |
| 5.3.1 破产概率及Lundberg不等式 | 第44-45页 |
| 5.3.2 破产时刻的条件期望 | 第45-47页 |
| 5.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 结论与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第54页 |
