| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 课题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 静态均值-方差理论 | 第11-13页 |
| 1.3 均值-方差模型的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要内容和组织结构 | 第14-17页 |
| 第二章 动态均值-方差问题的求解 | 第17-28页 |
| 2.1 动态模型问题提出 | 第17-18页 |
| 2.2 模型分析 | 第18-21页 |
| 2.3 辅助问题 (A(λ, ω)) 求解 | 第21-25页 |
| 2.4 原始问题 (E(ω)) 与 (P_2(ε)) 求解 | 第25-27页 |
| 2.4.1 求解 (E(ω)) | 第25-26页 |
| 2.4.2 求解 (P_2(ε)) | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 动态均值-方差模型的拓展 | 第28-39页 |
| 3.1 带无风险资产的动态均值-方差模型 | 第28-31页 |
| 3.1.1 问题描述 | 第28-29页 |
| 3.1.2 问题求解 | 第29-31页 |
| 3.2 带非空限制的动态均值-方差模型 | 第31-38页 |
| 3.2.1 问题描述 | 第32-33页 |
| 3.2.2 辅助问题 (A_n(λ)) 求解 | 第33-36页 |
| 3.2.3 原始问题 (P_n(ε)) 求解 | 第36-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 仿真与实证分析 | 第39-65页 |
| 4.1 算法分析 | 第39-40页 |
| 4.2 动态均值-方差模型仿真 | 第40-46页 |
| 4.2.1 求解方法 | 第40-42页 |
| 4.2.2 二维情况 | 第42-46页 |
| 4.3 带无风险资产的动态均值-方差模型仿真 | 第46-53页 |
| 4.3.1 求解方法 | 第46-47页 |
| 4.3.2 带无风险资产的一维情况 | 第47-51页 |
| 4.3.3 带无风险资产的二维情况 | 第51-53页 |
| 4.4 带非空限制的动态均值-方差模型仿真 | 第53-58页 |
| 4.4.1 求解方法 | 第53-55页 |
| 4.4.2 一维情况 | 第55-58页 |
| 4.5 带非空限制的动态均值-方差模型实证 | 第58-64页 |
| 4.5.1 协整理论 | 第58-59页 |
| 4.5.2 实证求取误差修正模型 | 第59-62页 |
| 4.5.3 实证结果分析 | 第62-64页 |
| 4.6 本章小结 | 第64-65页 |
| 第五章 总结与展望 | 第65-67页 |
| 5.1 总结 | 第65-66页 |
| 5.2 进一步研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间参与的项目 | 第73-75页 |