交通基础设施BT融资模式信用风险研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第14-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究综述 | 第17-20页 |
| 1.2.1 BT项目融资风险评估与量化研究现状 | 第17-18页 |
| 1.2.2 政府信用风险评估研究现状 | 第18-20页 |
| 1.3 问题的提出 | 第20-21页 |
| 1.4 研究思路和分析框架 | 第21-24页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第22页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第22-24页 |
| 第二章 BT融资模式简介 | 第24-31页 |
| 2.1 项目融资 | 第24-26页 |
| 2.1.1 项目融资 | 第24页 |
| 2.1.2 项目融资分类 | 第24-26页 |
| 2.2 BT融资模式 | 第26-30页 |
| 2.2.1 BT模式的意义 | 第28-29页 |
| 2.2.2 BT模式的运作 | 第29-30页 |
| 2.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 BT模式回购方综合风险识别 | 第31-40页 |
| 3.1 BT项目风险梳理 | 第31-33页 |
| 3.2 解释结构模型简介 | 第33-34页 |
| 3.3 BT模式下解释结构模型构建 | 第34-39页 |
| 3.3.1 BT项目风险划分 | 第34-35页 |
| 3.3.2 邻接矩阵和可达矩阵构建 | 第35-36页 |
| 3.3.3 等级要素划分 | 第36-38页 |
| 3.3.4 BT风险层次结构图 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 BT模式回购方信用风险量化 | 第40-51页 |
| 4.1 BT模式回购方信用风险评估矩阵 | 第40-43页 |
| 4.1.1 信用风险指标 | 第40-42页 |
| 4.1.2 信用风险指标权重设定 | 第42页 |
| 4.1.3 信用风险得分矩阵 | 第42-43页 |
| 4.2 构造概率转换函数 | 第43页 |
| 4.3 信用损失参数引入 | 第43-44页 |
| 4.4 回购方信用风险量化 | 第44-47页 |
| 4.4.1 VaR模型定义 | 第44-45页 |
| 4.4.2 VaR模型特点 | 第45页 |
| 4.4.3 VaR模型改进 | 第45-46页 |
| 4.4.4 回购方信用在险价值计算 | 第46-47页 |
| 4.5 案例分析 | 第47-50页 |
| 4.5.1 项目概况及背景介绍 | 第47页 |
| 4.5.2 回购方信息 | 第47-48页 |
| 4.5.3 模型关键风险变量参数设定 | 第48页 |
| 4.5.4 蒙特卡洛模拟 | 第48-49页 |
| 4.5.5 结果与分析 | 第49-50页 |
| 4.6 本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 BT模式回购方信用风险防范 | 第51-69页 |
| 5.1 KMV理论背景 | 第51-54页 |
| 5.2 回购方BT债务违约概率预测模型 | 第54-57页 |
| 5.2.1 KMV模型改进 | 第54-56页 |
| 5.2.2 改进KMV模型计算步骤 | 第56-57页 |
| 5.3 案例分析——以中国六省市数据为例 | 第57-68页 |
| 5.3.1 案例数据 | 第57-60页 |
| 5.3.2 地方财政收入预测 | 第60-63页 |
| 5.3.3 财政收入担保比例确定 | 第63页 |
| 5.3.4 计算 ? 和 ? | 第63-64页 |
| 5.3.5 Knight不确定性分析及确定 | 第64-65页 |
| 5.3.6 计算违约距离及预测违约概率 | 第65-66页 |
| 5.3.7 逆推安全建设规模 | 第66-67页 |
| 5.3.8 结论与建议 | 第67-68页 |
| 5.4 本章小结 | 第68-69页 |
| 第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
| 6.1 总结 | 第69-70页 |
| 6.1.1 本文的主要工作 | 第69-70页 |
| 6.1.2 主要研究结论 | 第70页 |
| 6.2 研究展望 | 第70-71页 |
| 6.2.1 本文的不足 | 第70页 |
| 6.2.2 后续研究建议 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第76页 |
