| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12页 |
| 三、国内外文献评述 | 第12-13页 |
| 第三节 本文的技术路线和可能的创新 | 第13-14页 |
| 一、本文的研究路线 | 第13页 |
| 二、研究方法 | 第13页 |
| 三、可能的创新 | 第13-14页 |
| 第四节 资产收益率的偏度峰度相关研究 | 第14-16页 |
| 一、偏度峰度的含义 | 第14页 |
| 二、偏度峰度的相关研究 | 第14-15页 |
| 三、偏度峰度的重要性 | 第15-16页 |
| 第二章 M-COPULA-GJRSK-M模型的扩展 | 第16-25页 |
| 第一节 COPULA函数的相关理论 | 第16-19页 |
| 一、COPULA函数的含义 | 第16-17页 |
| 二、COPULA函数的基本性质 | 第17页 |
| 三、阿基米德COPULA函数的类型 | 第17-19页 |
| 第二节 M-COPULA函数的建立 | 第19-21页 |
| 一、M-COPULA函数的建立 | 第19页 |
| 二、COPULA函数的相关性测度 | 第19-21页 |
| 第三节 GJRSK-M模型简介 | 第21-23页 |
| 一、常见高阶矩模型 | 第21页 |
| 二、GJRSK-M模型的提出 | 第21-22页 |
| 三、GJRSK-M模型的经济意义 | 第22-23页 |
| 第四节M-COPULA-GJRSK-M模型的建立 | 第23-25页 |
| 一、建立M-COPULA-GJRSK-M模型 | 第23-24页 |
| 二、模型的参数估计 | 第24页 |
| 三、模型检验 | 第24-25页 |
| 第三章 基于M-COPULA-GJRSK-M模型的实证分析 | 第25-33页 |
| 第一节 数据选取与处理 | 第25-28页 |
| 第二节 最优投资组合权重的选择 | 第28-30页 |
| 一、VAR的相关理论 | 第28页 |
| 二、CVAR的相关理论 | 第28-29页 |
| 三、MONTE CARLO模拟法计算VAR或CVAR | 第29页 |
| 四、MONTE CARLO模拟法的优缺点 | 第29-30页 |
| 第三节 模型的建立与估计 | 第30-33页 |
| 一、模型GJRSK-M的参数估计 | 第30-31页 |
| 二、M-COPULA参数估计 | 第31页 |
| 三、最优投资组合权重的选择 | 第31-32页 |
| 四、对M-COPULA-GJRSK-M模型的估计及检验 | 第32页 |
| 五、实证结果分析 | 第32-33页 |
| 第四章 结论与建议 | 第33-36页 |
| 第一节 结论与建议 | 第33-36页 |
| 一、结论 | 第33页 |
| 二、原因及政策建议 | 第33-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38页 |
