我国上市商业银行利率风险的研究--基于资产负债缺口管理角度的度量
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-12页 |
| 1.2.1 国外关于利率风险的文献 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内关于利率风险的研究 | 第10-12页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路与方法 | 第12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 创新与不足 | 第13页 |
| 第二章 我国商业银行利率风险度量的制约因素 | 第13-23页 |
| 2.1 宏观因素 | 第14-18页 |
| 2.2 微观因素 | 第18-23页 |
| 第三章 利率风险的度量方法 | 第23-28页 |
| 3.1 利率敏感性缺口分析 | 第23-24页 |
| 3.2 久期模型 | 第24-27页 |
| 3.2.1 久期 | 第24-25页 |
| 3.2.2 久期—凸度模型 | 第25-26页 |
| 3.2.3 久期缺口 | 第26-27页 |
| 3.3 VaR模型 | 第27-28页 |
| 第四章 实证 | 第28-46页 |
| 4.1 利率敏感性缺口分析方法 | 第28-30页 |
| 4.2 久期-凸度缺口模型 | 第30-46页 |
| 4.2.1 目标银行的选取 | 第30页 |
| 4.2.2 国债收益率曲线的拟合 | 第30-37页 |
| 4.2.3 修正久期和凸度缺口的计算 | 第37-45页 |
| 4.2.4 利率风险的度量 | 第45-46页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
