| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 背景介绍 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路 | 第8-9页 |
| 1.3 本文特色 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-16页 |
| 2.1. 货币政策的资产价格传导效应理论综述 | 第10-12页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第10-11页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第11-12页 |
| 2.2 货币政策的房地产价格传导效应理论综述 | 第12-15页 |
| 2.2.1 国外研究 | 第12-14页 |
| 2.2.2 国内研究 | 第14-15页 |
| 2.3 货币政策的房地产价格传导机制研究方法综述 | 第15-16页 |
| 第三章 货币政策的房地产价格传导效应理论分析 | 第16-22页 |
| 3.1 理论分析 | 第16-19页 |
| 3.1.1 货币政策对房地产价格的传导 | 第17-18页 |
| 3.1.2 房地产价格对实体经济的传导 | 第18-19页 |
| 3.2 房地产市场分析 | 第19-22页 |
| 第四章 我国货币政策的房地产价格传导效应实证分析：基于VAR模型 | 第22-37页 |
| 4.1 数据选取以及数据处理 | 第23-24页 |
| 4.2 货币政策对房地产价格的传导 | 第24-30页 |
| 4.2.1 理论模型 | 第24页 |
| 4.2.2 实证分析 | 第24-30页 |
| 4.3 房地产价格对实体经济的传导 | 第30-36页 |
| 4.3.1 理论模型 | 第31页 |
| 4.3.2 实证分析 | 第31-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 实证研究延伸：基于FAVAR模型 | 第37-45页 |
| 5.1 数据选取 | 第37-38页 |
| 5.2 模型建立与估计 | 第38-39页 |
| 5.3 实证分析 | 第39-43页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 5.3.2 主成分分析 | 第40页 |
| 5.3.3 协整检验 | 第40-41页 |
| 5.3.4 格兰杰因果检验 | 第41页 |
| 5.3.5 脉冲响应分析 | 第41-43页 |
| 5.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第45-48页 |
| 6.1 结论 | 第45页 |
| 6.2 政策建议 | 第45-47页 |
| 6.2.1 规范各个市场参与主体的行为 | 第45-46页 |
| 6.2.2 完善利率工具的使用,逐步实现利率市场化 | 第46-47页 |
| 6.2.3 保持货币政策的一致性、连续性以及透明性 | 第47页 |
| 6.3 本文的不足和未来展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
