基于计算实验方法的连续双向拍卖股票市场日内交易行为研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景——问题提出 | 第10页 |
| 1.2 研究方法与数据 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容、框架与创新 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-26页 |
| 2.1 金融市场微观结构理论体系综述 | 第13-21页 |
| 2.1.1 金融市场微观结构研究综述 | 第13-15页 |
| 2.1.2 按交易者类型分类及交易行为综述 | 第15-17页 |
| 2.1.3 金融市场微观结构交易机制的研究综述 | 第17-20页 |
| 2.1.4 日内交易模型对价格和交易量的研究 | 第20-21页 |
| 2.2 基于计算实验金融方法的金融市场建模研究 | 第21-25页 |
| 2.2.1 计算实验金融研究的产生与发展 | 第21-24页 |
| 2.2.2 国内现有计算实验金融研究综述 | 第24-25页 |
| 2.3 现有研究的不足与本文研究的内容 | 第25-26页 |
| 第三章 实证分析 | 第26-33页 |
| 3.1 实证检验 | 第26-27页 |
| 3.2 成交量时间序列的平稳性及长期性检验 | 第27-30页 |
| 3.3 股票价格与成交量的关系 | 第30-33页 |
| 第四章 连续双向拍卖股票市场模型设置 | 第33-43页 |
| 4.1 市场环境设置 | 第33-39页 |
| 4.2 个体决策方式 | 第39-41页 |
| 4.3 实验参数设置 | 第41-43页 |
| 第五章 实验结果与分析 | 第43-52页 |
| 5.1 信息对成交量的影响 | 第43-45页 |
| 5.2 信息对价格的影响 | 第45-47页 |
| 5.3 知情交易者有效利用信息的交易时段 | 第47-51页 |
| 5.4 小结 | 第51-52页 |
| 第六章 结论及未来展望 | 第52-54页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第52页 |
| 6.2 未来研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
