| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 主要研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3.3 研究评述及启示 | 第14页 |
| 1.4 创新与不足之处 | 第14-15页 |
| 2 股票指数期货市场与现货市场互动关系的理论分析 | 第15-24页 |
| 2.1 股票指数期货的性质 | 第16页 |
| 2.2 股票指数期货市场价格发现功能及其对现货市场的影响机制 | 第16-21页 |
| 2.2.1 股票指数期货市场价格先行性原因分析 | 第18-19页 |
| 2.2.2 股票指数期货市场通过价格发现功能影响现货市场的机制 | 第19-21页 |
| 2.3 股票指数期货市场资产配置功能及其对现货市场的影响机制 | 第21-24页 |
| 2.3.1 股票指数期货市场的资产配置功能 | 第21-22页 |
| 2.3.2 股票指数期货市场通过资产配置功能影响现货市场的理论分析 | 第22-24页 |
| 2.4 现货市场对股票指数期货市场的价格修正机制 | 第24页 |
| 3 我国股票指数期货市场与现货市场互动关系的实证研究方法 | 第24-31页 |
| 3.1 平稳性原理及单位根检验 | 第25-27页 |
| 3.1.1 平稳性原理 | 第25-26页 |
| 3.1.2 金融时间序列的平稳性检验 | 第26-27页 |
| 3.2 协整检验 | 第27-29页 |
| 3.2.1 EG检验和CRDW检验法 | 第28页 |
| 3.2.2 Johansen协整检验法 | 第28-29页 |
| 3.3 格兰杰因果检验与希姆斯检验 | 第29-31页 |
| 3.3.1 格兰杰因果检验 | 第29-31页 |
| 3.3.2 希姆斯检验 | 第31页 |
| 4 我国股票指数期货市场与现货市场互动关系的实证分析 | 第31-42页 |
| 4.1 样本数据介绍 | 第32-33页 |
| 4.2 数据的统计性描述 | 第33-35页 |
| 4.3 互动关系的实证分析 | 第35-41页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第36-38页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第38-40页 |
| 4.3.4 脉冲响应 | 第40-41页 |
| 4.4 研究结果分析 | 第41-42页 |
| 5 研究建议及研究展望 | 第42-46页 |
| 5.1 研究结论与政策建议 | 第42-44页 |
| 5.2 研究展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第50页 |
