| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 1 引言 | 第5-12页 |
| 1.1 经典风险模型及其推广 | 第6-9页 |
| 1.2 风险模型极限理论的发展研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 2 准备知识 | 第12-24页 |
| 2.1 泊松散粒噪声过程简介 | 第12-14页 |
| 2.2 布朗运动随机积分的性质 | 第14-16页 |
| 2.3 Laplace函数和测度的指数变换 | 第16-18页 |
| 2.4 大偏差简介 | 第18-22页 |
| 2.5 熵风险度量简介 | 第22-24页 |
| 3 常利率扰动复合Poisson风险模型的大偏差及其应用 | 第24-29页 |
| 3.1 常利率扰动复合Poisson模型的大偏差 | 第24-28页 |
| 3.2 常利率扰动复合Poisson模型的大偏差应用 | 第28-29页 |
| 4 总结与展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |