| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第12页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3.1 联动性理论基础的研究 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究联动性的方法 | 第14-16页 |
| 1.3.3 研究评价 | 第16页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.5 创新与不足 | 第18-20页 |
| 1.5.1 本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 1.5.2 本文不足之处 | 第19-20页 |
| 2 股票市场联动性的理论基础 | 第20-30页 |
| 2.1 股票市场联动性的定义 | 第20页 |
| 2.2 股票市场联动性的理论基础 | 第20-23页 |
| 2.2.1 行为金融学理论 | 第20-21页 |
| 2.2.2 资产定价理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 市场传染假说 | 第22页 |
| 2.2.4 经济基础假说 | 第22-23页 |
| 2.3 股票市场联动的传导途径 | 第23-30页 |
| 2.3.1 国际贸易渠道 | 第23-26页 |
| 2.3.2 跨境资本流动渠道 | 第26-28页 |
| 2.3.3 预期渠道 | 第28-30页 |
| 3 股市联动性测度指标选取和模型选取 | 第30-40页 |
| 3.1 股市联动性测度的数据说明 | 第30-32页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第30页 |
| 3.1.2 数据的处理 | 第30-32页 |
| 3.2 股市联动性测度的指标选取 | 第32-33页 |
| 3.2.1 收益率的相关性 | 第32-33页 |
| 3.2.2 波动率的相关性 | 第33页 |
| 3.3 模型选取 | 第33-40页 |
| 3.3.1 向量自回归模型（VAR） | 第33-34页 |
| 3.3.2 脉冲响应函数 | 第34-36页 |
| 3.3.3 方差分解 | 第36-37页 |
| 3.3.4 动态相关系数多元GARCH模型(DCC-GARCH) | 第37-40页 |
| 4 沪港通开启前后沪港股市联动性的实证研究 | 第40-55页 |
| 4.1 统计性描述 | 第40-41页 |
| 4.2 沪港通开启前后沪港股市收益率的相关系数矩阵 | 第41页 |
| 4.3 沪港通开通之前的沪港股市联动性 | 第41-48页 |
| 4.3.1 向量自回归模型(VAR) | 第41-43页 |
| 4.3.2 脉冲响应函数 | 第43-44页 |
| 4.3.3 方差分解 | 第44-45页 |
| 4.3.4 动态相关系数多元GARCH模型(DCC-GARCH) | 第45-48页 |
| 4.4 沪港通开通之后的沪港股市联动性 | 第48-55页 |
| 4.4.1 向量自回归模型(VAR) | 第48-50页 |
| 4.4.2 脉冲响应函数 | 第50-51页 |
| 4.4.3 方差分解 | 第51-52页 |
| 4.4.4 动态相关系数多元GARCH模型(DCC-GARCH) | 第52-55页 |
| 5 结论和建议 | 第55-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 5.2 建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
