中国国债期货价格发现功能的统计建模与实证分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义和目的 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.5 创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 国债期货概述 | 第16-22页 |
| 2.1 国债期货的概念 | 第16页 |
| 2.2 国债期货的产生与发展 | 第16-17页 |
| 2.3 国债期货合约的基本要素 | 第17-18页 |
| 2.4 国债期货的基本功能 | 第18-20页 |
| 2.5 中国国债期货的发展历史 | 第20-22页 |
| 第三章 价格发现功能概述 | 第22-28页 |
| 3.1 期货市场价格发现功能的概念 | 第22-23页 |
| 3.2 期货市场价格发现功能的主流理论演变 | 第23-25页 |
| 3.3 价格发现功能的特点 | 第25-26页 |
| 3.4 实现价格发现功能的前提条件 | 第26-28页 |
| 第四章 国债期货价格发现功能的实证分析 | 第28-44页 |
| 4.1 相关性分析 | 第28-31页 |
| 4.2 协整检验 | 第31-35页 |
| 4.3 脉冲响应分析 | 第35-36页 |
| 4.4 格兰杰因果关系检验 | 第36-37页 |
| 4.5 高频交易数据分析 | 第37-40页 |
| 4.6 向量误差修正模型 | 第40-44页 |
| 第五章 结论与建议 | 第44-48页 |
| 5.1 实证结论 | 第44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44-48页 |
| 参考文献 | 第48-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
