基于小波分析的金融时间序列风险度量值估计方法与实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 一、绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第11-13页 |
| 二、金融风险度量的Va R方法 | 第13-18页 |
| 2.1 金融风险管理 | 第13-14页 |
| 2.2 基本理论概述 | 第14-16页 |
| 2.3 计算Va R的三种主流方法 | 第16-18页 |
| 三、金融时间序列模型 | 第18-29页 |
| 3.1 时间序列的一般模型 | 第20-24页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第24-29页 |
| 四、小波分析基本理论 | 第29-42页 |
| 4.1 Fourier分析理论简介 | 第30-32页 |
| 4.2 连续小波变换和离散小波变换 | 第32-35页 |
| 4.3 多分辨分析理论 | 第35-36页 |
| 4.4 常用小波函数介绍 | 第36-40页 |
| 4.5 信号的消噪与奇异性检测 | 第40-42页 |
| 五、上证指数风险度量的实证研究 | 第42-55页 |
| 5.1 Va R计算方法的改进 | 第42-48页 |
| 5.2 小波分析的应用 | 第48-55页 |
| 六、结论与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 结论 | 第55-56页 |
| 6.2 展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
