基于Lasso方法的中国股市时滞性回归分析

摘要	第2-3页
Abstract	第3页
1 绪论	第5-8页
1.1 研究背景	第5-6页
1.2 文献综述	第6页
1.3 本文主要工作	第6-8页
2 预备知识	第8-20页
2.1 平稳时间序列定义	第8页
2.2 虚假回归	第8-9页
2.3 单位根检验	第9-13页
2.4 协整性	第13-15页
2.5 格兰杰因果关系检验	第15-16页
2.6 误差修正模型	第16-17页
2.7 Lasso的基本思想	第17-20页
3 宏观经济变量与金融市场建模分析	第20-23页
3.1 模型建立过程	第20页
3.2 单位根检验	第20-21页
3.3 协整检验	第21页
3.4 Granger因果关系检验	第21-22页
3.5 误差修正模型	第22-23页
4 货币供应量与金融市场建模分析	第23-27页
4.1 货币供应量与物价水平	第23-24页
4.2 物价水平与股票价格	第24-27页
5 运用Lasso进行实证分析	第27-37页
5.1 变量选择与处理	第27-31页
5.2 Lasso回归描述及算法	第31-33页
5.3 基于历史数据的回归分析	第33-37页
结论	第37-38页
参考文献	第38-40页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第40-41页
致谢	第41-43页