| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12页 |
| 1.4 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.5 本文特色与创新 | 第13-14页 |
| 1.6 结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 国际煤炭市场整合性研究 | 第16-18页 |
| 2.2 煤炭市场相关性的研究综述 | 第18-21页 |
| 2.2.1 煤炭市场与其他能源市场的相关性研究 | 第18-20页 |
| 2.2.2 不同地区煤炭市场的相关性研究 | 第20-21页 |
| 2.3 能源市场波动溢出效应检验方法 | 第21-23页 |
| 第3章 国际动力煤市场联动效应的研究假设 | 第23-28页 |
| 3.1 国际动力煤市场之间联动性的定性分析 | 第23-26页 |
| 3.1.1 国际动力煤市场简介 | 第23-24页 |
| 3.1.2 国际动力煤市场的贸易现状 | 第24-26页 |
| 3.2 国际动力煤市场联动性的研究假设 | 第26-28页 |
| 第4章 计量经济学方法 | 第28-37页 |
| 4.1 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 4.2 协整检验 | 第29-30页 |
| 4.3 Granger因果检验 | 第30-31页 |
| 4.4 向量自回归模型 | 第31页 |
| 4.5 溢出指数模型 | 第31-34页 |
| 4.6 BEKK-GARCH模型与波动溢出检验方法 | 第34-37页 |
| 第5章 国内外动力煤市场联动的实证研究 | 第37-52页 |
| 5.1 研究数据 | 第37-41页 |
| 5.1.1 数据选取及处理 | 第37-39页 |
| 5.1.2 收益计算方法 | 第39页 |
| 5.1.3 数据描述 | 第39-41页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第41页 |
| 5.3 协整检验 | 第41-42页 |
| 5.4 Granger因果检验 | 第42-44页 |
| 5.5 VAR模型 | 第44-46页 |
| 5.6 溢出指数模型检验 | 第46-48页 |
| 5.7 多元GARCH模型检验 | 第48-50页 |
| 5.8 实证结果小结 | 第50-52页 |
| 第6章 国内外动力煤市场联动研究实证结果分析 | 第52-57页 |
| 6.1 协整检验结果分析 | 第52页 |
| 6.2 均值溢出效应分析 | 第52-55页 |
| 6.3 波动溢出效应分析 | 第55-57页 |
| 第7章 总结与展望 | 第57-60页 |
| 7.1 全文总结 | 第57-58页 |
| 7.2 政策建议 | 第58页 |
| 7.3 研究不足与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |