| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第11页 |
| 第二节 研究现状综述 | 第11-14页 |
| 第三节 研究基本思路与内容 | 第14-18页 |
| 第二章 风险中性定价的基本框架和仿射跳扩散过程概述 | 第18-24页 |
| 第一节 风险中性定价概述 | 第18页 |
| 第二节 离散时间过程和连续时间过程的风险中性定价概述 | 第18-22页 |
| 第三节 仿射跳扩散框架概述 | 第22-24页 |
| 第三章 SVI-AJD模型的构建和定价特征函数的计算 | 第24-37页 |
| 第一节 SVI-AJD过程的构造 | 第24-25页 |
| 第二节 风险中性定价 | 第25-33页 |
| 第三节 金融衍生资产定价特征函数 | 第33-37页 |
| 第四章 基于隐变量-MCMC的SVI-AJD模型的参数估计 | 第37-47页 |
| 第一节 隐变量MCMC方法综述 | 第37-40页 |
| 第二节 标的资产的隐变量-MCMC方法推导 | 第40-45页 |
| 第三节 利率的隐变量-MCMC方法推导 | 第45-47页 |
| 第五章 基于SVI-AJD模型的欧式期权定价、基础状态过程日变化的高阶矩、和K-S检验的推导 | 第47-53页 |
| 第一节 欧式期权定价的推导 | 第47-48页 |
| 第二节 模型下基础状态过程日变化的高阶矩以及K-S检验的推导 | 第48-53页 |
| 第六章 实证研究 | 第53-72页 |
| 第一节 SVI-AJD模型下欧式期权定价的实证研究 | 第54-64页 |
| 第二节 SVI-AJD模型下基础状态过程日变化的高阶矩特性 | 第64-67页 |
| 第三节 SVI-AJD模型的K-S检验 | 第67-68页 |
| 第四节 SVI-AJD模型下标的资产日收益率的理论概率密度函数 | 第68-72页 |
| 第七章 信用风险框架下的SVI-AJD模型以及信用资产组合VaR和ES值的估计 | 第72-77页 |
| 第一节 信用风险框架下的SVI-AJD模型 | 第72-73页 |
| 第二节 信用资产组合的VaR和ES值估计 | 第73-77页 |
| 第八章 研究结论与展望 | 第77-79页 |
| 第一节 主要结论 | 第77-78页 |
| 第二节 局限性和研究展望 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 附录 | 第82-102页 |
| 附录1 论文相关matlab函数程序设计 | 第82-99页 |
| 附录2 上海证券交易所2016年6月份到期的全部期权的真实收盘价 | 第99-101页 |
| 附录3 攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第101-102页 |
| 致谢 | 第102页 |
