基于BP神经网络模型和NAR动态神经网络模型的期货跨品种套利策略对比研究--以焦炭、铁矿石和螺纹钢为例

摘要	第5-7页
ABSTRACT	第7-8页
第一章 导论	第10-16页
第一节 研究的背景与意义	第10-12页
第二节 研究的内容及方法	第12-14页
第三节 本文的创新及不足	第14-16页
第二章 关于期货套利的文献综述	第16-22页
第一节 期货套利方式	第16-19页
第二节 套利策略	第19-21页
第三节 小结与展望	第21-22页
第三章 期货跨品种套利策略方法	第22-28页
第一节 跨品种套利理论	第22-24页
第二节 神经网络模型	第24-28页
第四章 焦炭、铁矿石和螺纹钢期货协整关系研究	第28-33页
第一节 数据选取	第28-29页
第二节 相关性分析	第29-30页
第三节 协整检验	第30-32页
第四节 小结	第32-33页
第五章 焦炭、铁矿石和螺纹钢期货套利实证研究	第33-45页
第一节 构建套利头寸	第33-34页
第二节 BP神经网络模型套利策略	第34-38页
第三节 NAR动态神经网络模型套利策略	第38-42页
第四节 神经网络模型套利策略对比研究	第42-44页
第五节 本章小结	第44-45页
第六章 结论与展望	第45-48页
第一节 结论	第45-47页
第二节 不足与展望	第47-48页
参考文献	第48-53页
致谢	第53-54页