指数型分级基金投资策略分析--以银华深证100指数分级证券投资基金为例
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第11-12页 |
| 1.4 论文存在的创新与不足 | 第12-13页 |
| 2. 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 关于杠杆机制 | 第13-14页 |
| 2.2 关于投资策略 | 第14-15页 |
| 2.3 关于R/S分析 | 第15-17页 |
| 3. 分级基金的产品特性 | 第17-21页 |
| 3.1 分级基金的历史 | 第17-18页 |
| 3.2 分级基金的结构 | 第18页 |
| 3.3 分级基金的杠杆 | 第18-19页 |
| 3.3.1 初始杠杆 | 第18-19页 |
| 3.3.2 净值杠杆 | 第19页 |
| 3.3.3 价格杠杆 | 第19页 |
| 3.4 折算机制 | 第19-21页 |
| 4. 案例分析 | 第21-44页 |
| 4.1 基金概况 | 第21-22页 |
| 4.2 操作交易流程 | 第22-23页 |
| 4.3 杠杆机制分析 | 第23-25页 |
| 4.4 折算操作流程 | 第25-29页 |
| 4.4.1 定期折算 | 第26页 |
| 4.4.2 不定期折算 | 第26-29页 |
| 4.5 净值预估 | 第29-30页 |
| 4.6 长期投资策略 | 第30-36页 |
| 4.6.1 R/S分析的实际操作 | 第32-33页 |
| 4.6.2 样本数据选择与处理 | 第33-34页 |
| 4.6.3 移动窗口Hurst指数分析 | 第34-35页 |
| 4.6.4 长期投资风险探讨 | 第35-36页 |
| 4.7 短期投资策略 | 第36-44页 |
| 4.7.1 配对转换套利 | 第36-39页 |
| 4.7.2 分级基金与可做空标的结合对冲折价套利 | 第39-43页 |
| 4.7.3 短期投资风险探讨 | 第43-44页 |
| 5. 主要结论与建议 | 第44-47页 |
| 5.1 主要结论 | 第44-45页 |
| 5.2 主要建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
