| 摘要 | 第4-9页 |
| Abstract | 第9-13页 |
| 1. 绪论 | 第16-24页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究框架与研究方法 | 第18-22页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3 本文的创新和不足 | 第22-24页 |
| 2. 文献综述 | 第24-31页 |
| 2.1 涨跌幅限制制度的相关研究 | 第24-26页 |
| 2.2 股票信息不对称程度影响因素的相关研究 | 第26-27页 |
| 2.3 涨跌幅限制对股票信息不对称程度影响的相关研究 | 第27-31页 |
| 3. A股市场的涨跌情况和信息不对称状况 | 第31-44页 |
| 3.1 样本的选择 | 第31页 |
| 3.2 A股市场的涨跌情况 | 第31-34页 |
| 3.3 A股市场信息不对称程度的测度 | 第34-43页 |
| 3.3.1 股票信息不对称程度的测度方法 | 第34-35页 |
| 3.3.2 EKOP模型 | 第35-36页 |
| 3.3.3 EKOP模型测度A股市场信息不对称程度的适用性 | 第36-37页 |
| 3.3.4 修正的EKOP模型 | 第37-40页 |
| 3.3.5 A股市场的信息不对称程度 | 第40-43页 |
| 3.4 A股市场涨跌情况和信息不对称状况的关系 | 第43-44页 |
| 4. 股票达到涨跌停对股票信息不对称程度影响的实证分析 | 第44-64页 |
| 4.1 股票达到涨跌停与股票信息不对称程度有无显著关系 | 第44-46页 |
| 4.1.1 实证研究 | 第44-45页 |
| 4.1.2 实证结果的参数检验——Z检验 | 第45-46页 |
| 4.2 股票达到涨跌停对股票信息不对称程度影响的时效性 | 第46-56页 |
| 4.2.1 实证研究 | 第47-51页 |
| 4.2.2 实证结果的非参数检验(K-W检验) | 第51-55页 |
| 4.2.3 研究结论 | 第55-56页 |
| 4.3 股票达到涨跌停对股票信息不对称程度影响的内部传导机制 | 第56-64页 |
| 4.3.1 实证研究 | 第56-62页 |
| 4.3.2 实证结果及分析 | 第62-64页 |
| 5. 结论 | 第64-68页 |
| 5.1 结论解释与政策建议 | 第64-66页 |
| 5.2 研究的贡献和不足 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
