| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12页 |
| 1.5 本文的创新点与不足 | 第12-14页 |
| 第二章 理论与文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2 时变Beta与M-GARCH模型 | 第16-17页 |
| 2.3 BEKK M-GARCH模型 | 第17-19页 |
| 第三章 时变Beta的衡量 | 第19-25页 |
| 3.1 中国行业的分类分析 | 第19-20页 |
| 3.2 运用BEKK模型估计中国行业时变Beta | 第20-25页 |
| 第四章 行业时变beta与证券市场周期 | 第25-48页 |
| 4.1 结构变化断点分析 | 第25-28页 |
| 4.2 行业时变beta与证券市场特征的相关分析 | 第28-35页 |
| 4.3 行业时变beta与市场波动性的相关分析 | 第35-40页 |
| 4.4 行业时变beta与中国宏观景气指数的相关分析 | 第40-41页 |
| 4.5 时变beta的行业离差 | 第41-43页 |
| 4.6 样本内检验：利用时间序列模型拟合时变Beta序列 | 第43-48页 |
| 第五章 结论与建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |