| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第15页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.5 本文创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.5.1 本文创新之处 | 第15-16页 |
| 1.5.2 本文不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 违约风险相关理论及商业银行违约风险测度发展概述 | 第17-26页 |
| 2.1 违约风险的内涵 | 第17-18页 |
| 2.1.1 违约风险的含义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 违约风险的分类 | 第18页 |
| 2.2 违约风险测度方法的发展 | 第18-21页 |
| 2.2.1 违约风险测度方法产生和发展的理论基础 | 第18-20页 |
| 2.2.2 违约风险测度方法的发展历程 | 第20-21页 |
| 2.3 新巴塞尔协议对我国商业银行的影响 | 第21-26页 |
| 第3章 KMV模型及其他相关模型的改进和比较研究 | 第26-33页 |
| 3.1 KMV模型的产生历程及计算方法 | 第26-28页 |
| 3.2 其他模型与KMV模型的比较分析 | 第28-32页 |
| 3.2.1 Z-score模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 Logit和Probit回归模型 | 第29-30页 |
| 3.2.3 Credit Metrics模型 | 第30-31页 |
| 3.2.4 其他模型 | 第31-32页 |
| 3.3 KMV模型的比较优势 | 第32-33页 |
| 第4章 基于KMV模型的我国上市银行实证分析 | 第33-43页 |
| 4.1 KMV模型在我国市场适用性的定性分析 | 第33-40页 |
| 4.1.1 我国商业银行现状分析 | 第33-39页 |
| 4.1.2 KMV模型适用性分析 | 第39-40页 |
| 4.2 KMV模型在我国市场的定量分析 | 第40-43页 |
| 4.2.1 数据选取及说明 | 第40页 |
| 4.2.2 模型分析过程 | 第40-41页 |
| 4.2.3 计量结果分析 | 第41-43页 |
| 第5章 研究结论及相关建议 | 第43-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第43页 |
| 5.2 相关建议 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |