我国股市涨跌幅限制的市场效应--基于非ST股和ST股的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·论文结构安排及创新点 | 第10-12页 |
| ·论文结构安排 | 第10-11页 |
| ·论文创新点 | 第11-12页 |
| 2 证券市场价格稳定措施介绍 | 第12-18页 |
| ·典型国家（地区）证券市场价格稳定措施 | 第12-15页 |
| ·各个证券市场的价格稳定措施 | 第12-13页 |
| ·涨跌幅限制措施的种类 | 第13-15页 |
| ·我国涨跌幅限制现状及特点 | 第15-18页 |
| ·我国涨跌幅限制现状 | 第15-16页 |
| ·我国涨跌幅限制制度的特点 | 第16-18页 |
| 3 涨跌幅限制的理论分析 | 第18-24页 |
| ·涨跌幅限制的内涵 | 第18页 |
| ·市场微观结构理论 | 第18-22页 |
| ·交易机制与价格形成 | 第18-20页 |
| ·市场微观结构与价格形成 | 第20-22页 |
| ·涨跌幅限制的利弊分析 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 4 涨跌幅限制波动性溢出效应检验 | 第24-39页 |
| ·文献回顾 | 第24-26页 |
| ·国外文献回顾 | 第24-25页 |
| ·国内文献回顾 | 第25-26页 |
| ·研究数据 | 第26-32页 |
| ·非ST 股的数据 | 第27-29页 |
| ·ST 股的数据 | 第29-31页 |
| ·描述性统计 | 第31-32页 |
| ·研究方法 | 第32页 |
| ·实证结果与分析 | 第32-38页 |
| ·非ST 股的实证结果与分析 | 第32-35页 |
| ·ST 股的实证结果与分析 | 第35-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 5 涨跌幅限制价格发现延迟效应检验 | 第39-46页 |
| ·文献回顾 | 第39-40页 |
| ·国外文献回顾 | 第39-40页 |
| ·国内文献回顾 | 第40页 |
| ·数据来源和研究方法 | 第40-41页 |
| ·数据来源 | 第40页 |
| ·研究方法 | 第40-41页 |
| ·实证结果与分析 | 第41-45页 |
| ·非ST 股的实证结果与分析 | 第41-43页 |
| ·ST 股的实证结果与分析 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 6 涨跌幅限制流动性干扰效应检验 | 第46-53页 |
| ·文献回顾 | 第46-47页 |
| ·国外文献回顾 | 第46-47页 |
| ·国内文献回顾 | 第47页 |
| ·数据来源和研究方法 | 第47-48页 |
| ·数据来源 | 第47页 |
| ·研究方法 | 第47-48页 |
| ·实证结果与分析 | 第48-52页 |
| ·非ST 股的实证结果与分析 | 第48-50页 |
| ·ST 股的实证结果与分析 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 7 结论与政策建议 | 第53-55页 |
| ·实证结论 | 第53页 |
| ·政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录A 非ST 股样本 | 第59-62页 |
| 附录B ST 股样本 | 第62-63页 |
| 在学研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
