| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·研究内容与方法 | 第16-17页 |
| ·论文创新点与不足 | 第17-19页 |
| ·创新点 | 第17-18页 |
| ·论文不足 | 第18-19页 |
| 2 大小盘风格轮动与布林线投资策略 | 第19-30页 |
| ·风格轮动策略 | 第19-24页 |
| ·市场风格管理策略的简单介绍 | 第19-20页 |
| ·轮动现象的存在性检验 | 第20-23页 |
| ·风格轮动的条件和适用性分析 | 第23-24页 |
| ·大小盘风格轮动策略 | 第24-30页 |
| ·策略实现方法 | 第25-26页 |
| ·实证结果分析 | 第26-30页 |
| 3 多因子选股模型的原理 | 第30-37页 |
| ·多因子选股模型的简单介绍 | 第30-31页 |
| ·模型简单介绍 | 第30页 |
| ·选股模型研究思路 | 第30-31页 |
| ·多因子模型建立步骤 | 第31-37页 |
| ·选取候选因子 | 第31-32页 |
| ·检验选股因子有效性 | 第32-34页 |
| ·剔除冗余因子 | 第34页 |
| ·建立综合评分模型和选股后验 | 第34-35页 |
| ·模型的评价及持续改进 | 第35-37页 |
| 4 多因子模型的实证结果及布林线策略的构建 | 第37-44页 |
| ·实证数据范围选取 | 第37页 |
| ·数据的处理 | 第37-38页 |
| ·特殊股票的剔除和特殊值处理 | 第37-38页 |
| ·财务数据滞后的处理 | 第38页 |
| ·单因子有效性的测算 | 第38-40页 |
| ·中证100成分股和中证500成分股的有效因子测算 | 第38-40页 |
| ·关于有效因子的结论 | 第40页 |
| ·构建多因子投资组合 | 第40-41页 |
| ·多因子模型运行结果 | 第41-42页 |
| ·构建基于多因子选股模型的布林线风格策略 | 第42-44页 |
| ·构建布林线策略 | 第42页 |
| ·布林线风格策略结果 | 第42-44页 |
| 5 结论与后续研究 | 第44-46页 |
| ·结论 | 第44页 |
| ·后续研究 | 第44-46页 |
| ·考虑股市周期 | 第44-45页 |
| ·考虑经济周期 | 第45页 |
| ·根据货币周期对行业分类考虑 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |