随机利率下带干扰的风险模型的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-14页 |
| ·风险理论概述 | 第10-11页 |
| ·风险理论的起源与发展现状 | 第11-13页 |
| ·本文的主要内容 | 第13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 2. 预备知识 | 第14-21页 |
| ·经典风险模型及相关结论 | 第14-16页 |
| ·经典风险模型的描述 | 第14-16页 |
| ·经典风险模型的相关结论 | 第16页 |
| ·复合Poisson过程及性质 | 第16-17页 |
| ·二项随机序列 | 第17页 |
| ·调节系数 | 第17-19页 |
| ·矩母函数 | 第19-20页 |
| ·Winner过程 | 第20页 |
| ·再保险过程 | 第20-21页 |
| 3. 双险种风险模型 | 第21-26页 |
| ·模型的建立 | 第21-22页 |
| ·相关引理 | 第22-24页 |
| ·破产概率 | 第24-26页 |
| 4. 农民工医疗保险风险模型 | 第26-32页 |
| ·模型的建立 | 第26-27页 |
| ·医疗保险破产概率的估算 | 第27-29页 |
| ·模型的应用 | 第29-32页 |
| ·农民工医疗保险购买意愿调查 | 第29-30页 |
| ·医疗保险破产概率的估算 | 第30-32页 |
| 5. 比例再保险风险模型 | 第32-41页 |
| ·模型的描述 | 第32-33页 |
| ·相关引理 | 第33-36页 |
| ·主要结果 | 第36-40页 |
| ·调节系数 | 第36-38页 |
| ·调节系数R与再保险系数a的关系 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 发表论文情况 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
