| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究概况 | 第12-14页 |
| ·国内研究概况 | 第14-15页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·结构安排 | 第16-17页 |
| ·研究方法及创新点 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·论文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 股指期货套期保值的相关理论 | 第18-29页 |
| ·股指期货的有关理论 | 第18-21页 |
| ·股指期货的概念 | 第18-19页 |
| ·股指期货的功能 | 第19-20页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第20-21页 |
| ·套期保值的相关理论 | 第21-27页 |
| ·套期保值的相关概念 | 第21-23页 |
| ·套期保值策略的认识与发展 | 第23-24页 |
| ·套期保值比率及估计模型 | 第24-26页 |
| ·套期保值比率确定模型效率评析标准 | 第26-27页 |
| ·套期保值风险 | 第27-29页 |
| 第3章 大陆及香港股指期货市场 | 第29-35页 |
| ·沪深 300 股指期货的产生与发展 | 第29-32页 |
| ·沪深 300 指数 | 第29-30页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第30页 |
| ·沪深 300 指数和沪深 300 股指期货的关系 | 第30-32页 |
| ·香港恒生指数期货的产生与发展 | 第32-34页 |
| ·恒生指数期货 | 第32-33页 |
| ·恒生指数与恒生指数期货的关系 | 第33-34页 |
| ·沪深 300 股指期货与恒生指数期货市场关系分析 | 第34-35页 |
| 第4章 股指期货套期保值实证分析 | 第35-45页 |
| ·数据的选取与描述性统计 | 第35-36页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·模型实证分析 | 第37-43页 |
| ·最小二乘法（OLS）回归模型 | 第37-38页 |
| ·向量自回归（VAR）模型 | 第38-40页 |
| ·向量误差修正模型（VECM） | 第40-41页 |
| ·广义条件异方差模型（GARCH） | 第41-43页 |
| ·套期保值实证结果分析 | 第43-45页 |
| 第5章 结论和展望 | 第45-47页 |
| ·本文主要结论 | 第45页 |
| ·投资建议 | 第45-46页 |
| ·本文的不足之处和后续研究方向 | 第46-47页 |
| ·本文的不足之处 | 第46页 |
| ·后续研究方向 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |