| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·文中相关概念 | 第9-11页 |
| ·经济周期与亲周期性 | 第9-10页 |
| ·银行资本与针对顺周期性的监管机制 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外有关银行信贷顺周期性的研究文献回顾 | 第11-12页 |
| ·国内有关银行信贷顺周期性的研究文献回顾 | 第12-14页 |
| ·论文结构安排和研究方法 | 第14-15页 |
| ·论文结构安排 | 第14-15页 |
| ·拟采取的研究方法（或技术路线、实验方案）及可行性分析 | 第15页 |
| ·论文的主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 信贷活动、经济周期与金融风险 | 第16-21页 |
| ·信贷活动顺周期性对宏观经济的影响 | 第16-19页 |
| ·金融经济周期理论概述 | 第16-17页 |
| ·信贷活动对经济周期的反作用机制 | 第17-19页 |
| ·信贷活动顺周期性与信贷风险 | 第19-21页 |
| ·信用风险 | 第19页 |
| ·流动性风险 | 第19-21页 |
| 第三章 我国商业银行信贷顺周期性的实证分析 | 第21-27页 |
| ·信贷规模模型的参数设定 | 第21-23页 |
| ·信贷规模模型分析结果 | 第23-27页 |
| ·模型与分析 | 第24-25页 |
| ·结论 | 第25-27页 |
| 第四章 商业银行信贷顺周期性的机理分析 | 第27-33页 |
| ·从资产负债表角度看信贷供给的顺周期性 | 第27-28页 |
| ·资本不变条件下的信贷供给模型 | 第27页 |
| ·资本不变下的资本监管效应 | 第27-28页 |
| ·银行利润最大化角度的资本监管效应 | 第28-33页 |
| ·资本监管与信贷风险偏好 | 第29-30页 |
| ·资本监管与信贷紧缩 | 第30-33页 |
| 第五章 我国商业银行的信贷顺周期性管理现状及问题 | 第33-38页 |
| ·顺周期视角下我国商业银行的信用风险管理 | 第33-36页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行风险管理技术方面存在问题 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行风险管理体制方面存在问题 | 第35-36页 |
| ·顺周期视角下的我国商业银行的流动性风险管理 | 第36-38页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理存在问题 | 第36-38页 |
| 第六章 关于商业银行信贷活动逆周期监管机制设计和建议 | 第38-45页 |
| ·动态资本充足率的可行性方案设计 | 第38-40页 |
| ·相机抉择下的自由裁量 | 第38-39页 |
| ·预设变量得出的动态资本充足率 | 第39页 |
| ·通过留存资本建立超额资本 | 第39-40页 |
| ·前瞻性的动态损失准备金率探讨 | 第40-42页 |
| ·现行贷款损失准备制度及顺周期性 | 第40页 |
| ·前瞻性动态损失准备对顺周期性的抚平效果机理分析 | 第40-42页 |
| ·建立多元化监管指标体系抵御顺周期性 | 第42-45页 |
| ·杠杆率监控对顺周期性的抑制效果 | 第42-43页 |
| ·灵活运用贷款价值比抵御顺周期性 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附表 | 第48-52页 |
| 附表 A.1 14 家上市商业银行原始统计数据（摘自上市银行年报） | 第48-51页 |
| 附表 A.2 宏观经济变量原始数据及统计结果 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第53-54页 |
