利率市场化下我国上市商业银行财务风险评价
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第13-16页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·技术路线图 | 第14-16页 |
| 第2章 相关理论基础和国内外研究现状 | 第16-24页 |
| ·相关概念的界定 | 第16-17页 |
| ·利率市场化的界定 | 第16-17页 |
| ·商业银行财务风险的界定 | 第17页 |
| ·商业银行财务风险管理理论基础 | 第17-20页 |
| ·全面风险管理理论 | 第17-18页 |
| ·资产管理理论 | 第18页 |
| ·负债管理理论 | 第18-19页 |
| ·金融抑制理论 | 第19页 |
| ·金融深化理论 | 第19-20页 |
| ·总结 | 第20页 |
| ·国内外研究现状 | 第20-23页 |
| ·国外研究现状 | 第20-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第3章 利率市场化及对商业银行的影响 | 第24-37页 |
| ·利率市场化的改革进程 | 第24-25页 |
| ·当前我国商业银行应对利率市场化存在的问题 | 第25-28页 |
| ·经营模式方面 | 第26-27页 |
| ·利率风险控制方面 | 第27页 |
| ·利率形成机制方面 | 第27页 |
| ·金融市场与政策方面 | 第27-28页 |
| ·利率市场化对商业银行的影响 | 第28-30页 |
| ·对传统经营模式的影响 | 第28页 |
| ·商业银行受到利率风险的影响 | 第28-29页 |
| ·商业银行遭受流动性风险 | 第29页 |
| ·商业银行遭受到信用风险 | 第29页 |
| ·增加商业银行恶意竞争的风险 | 第29-30页 |
| ·其他国家利率市场化改革的案例与经验教训 | 第30-36页 |
| ·改革案例 | 第30-34页 |
| ·改革经验与教训 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第4章 上市商业银行财务风险评价指标构建 | 第37-54页 |
| ·商业银行财务风险的内容 | 第37-47页 |
| ·商业银行资本充足风险 | 第37-40页 |
| ·商业银行资产质量风险 | 第40-43页 |
| ·商业银行盈利性风险 | 第43-44页 |
| ·商业银行流动性风险 | 第44-47页 |
| ·商业银行市场风险 | 第47页 |
| ·上市商业银行财务风险评价指标的构建 | 第47-53页 |
| ·评价指标的构建原则 | 第47-48页 |
| ·评价指标的选取 | 第48-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第5章 上市商业银行财务风险评价研究 | 第54-69页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第54-56页 |
| ·因子分析法 | 第56-59页 |
| ·因子分析的数学模型 | 第57页 |
| ·因子分析法的基本步骤 | 第57-59页 |
| ·对 16 家上市商业银行进行因子分析 | 第59-66页 |
| ·评价结果分析 | 第66-69页 |
| ·各主因子分析 | 第66-67页 |
| ·财务风险综合值分析 | 第67页 |
| ·不同类别商业银行财务风险分析 | 第67-69页 |
| 第6章 研究结论及建议 | 第69-74页 |
| ·研究结论 | 第69-70页 |
| ·财务风险控制建议 | 第70-73页 |
| ·资本充足方面 | 第70页 |
| ·资产质量方面 | 第70-71页 |
| ·盈利方面 | 第71-72页 |
| ·流动性方面 | 第72页 |
| ·市场方面 | 第72-73页 |
| ·创新点 | 第73页 |
| ·研究展望 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 附录 | 第77-78页 |
