上市银行资本缓冲的股市周期效应研究--基于动态面板数据模型的经验分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 绪论	第9-21页
·选题背景	第9-10页
·研究目的及意义	第10页
·国内外研究综述	第10-19页
·国外相关研究综述	第10-16页
·国内相关研究综述	第16-17页
·文献评述	第17-19页
·本文的研究思路和框架	第19-20页
·创新与不足	第20-21页
2 理论基础	第21-30页
·资本缓冲周期效应的基本概念	第21-22页
·传统资本监管的顺周期效应分析	第22-24页
·资本监管顺周期效应的宏观机制	第22-23页
·资本监管顺周期效应的微观机制	第23-24页
·银行资本缓冲的理论模型	第24-28页
·假设检验的原理	第28-30页
·序列相关检验原理	第28页
·过度识别检验原理	第28-30页
3 银行资本缓冲的股市周期效应理论分析	第30-35页
·银行信贷资金进入股市的渠道	第30-32页
·合规渠道	第30-31页
·违规渠道	第31-32页
·股市波动对银行资本缓冲的的影响机制	第32-35页
4 上市银行资本缓冲股市周期效应实证分析	第35-53页
·研究假设	第35页
·样本与变量	第35-38页
·模型设定	第38-39页
·实证研究及结果分析	第39-46页
·估计结果的稳健性分析	第46-53页
·参数的稳健性检验	第46-48页
·结论的稳健性检验	第48-53页
5 研究结论与研究展望	第53-55页
·主要结论	第53-54页
·研究展望	第54-55页
参考文献	第55-59页
后记	第59页