| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-25页 |
| ·选题背景和意义 | 第14-15页 |
| ·背景 | 第14-15页 |
| ·意义 | 第15页 |
| ·文献综述 | 第15-22页 |
| ·国外相关综述 | 第15-17页 |
| ·国内相关综述 | 第17-21页 |
| ·国内外文献评述 | 第21-22页 |
| ·论文的研究内容及框架结构 | 第22-23页 |
| ·研究内容 | 第22-23页 |
| ·文章结构 | 第23页 |
| ·论文的创新及不足 | 第23-25页 |
| 2. 现有信用风险管理方法的比较与实用性分析 | 第25-41页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第25-31页 |
| ·专家方法 | 第25-26页 |
| ·信用评级法 | 第26-27页 |
| ·信用评分模型 | 第27-30页 |
| ·神经网络模型 | 第30-31页 |
| ·现代信用风险模型 | 第31-36页 |
| ·基于VaR的Credit Metrics模型 | 第31-33页 |
| ·基于宏观经济变量的Credit Portfolio View模型 | 第33-34页 |
| ·基于保险精算的Credit Risk+模型 | 第34-35页 |
| ·基于BSM期权定价理论的KMV模型 | 第35-36页 |
| ·各模型在我国的适用性分析 | 第36-41页 |
| ·适用性分析 | 第36-39页 |
| ·总结 | 第39-41页 |
| 3. 对KMV模型的实证分析 | 第41-69页 |
| ·KMV模型的基本框架 | 第41-47页 |
| ·模型原理 | 第41-42页 |
| ·模型假设 | 第42页 |
| ·计算步骤 | 第42-47页 |
| ·参数设定 | 第47-49页 |
| ·横向实证：ST公司与非ST公司的对比分析 | 第49-56页 |
| ·样本选取 | 第49-50页 |
| ·计算过程 | 第50-53页 |
| ·结果分析 | 第53-56页 |
| ·纵向实证：单个上市公司信用风险变化 | 第56-69页 |
| ·样本选取 | 第56-58页 |
| ·数据调整 | 第58-60页 |
| ·实证过程 | 第60-65页 |
| ·结果分析 | 第65-69页 |
| 4. Credit Metrics模型的原理与举例分析 | 第69-78页 |
| ·模型原理 | 第69-73页 |
| ·模型的分析框架 | 第69-70页 |
| ·模型的基本思想 | 第70-72页 |
| ·模型的输入参数 | 第72-73页 |
| ·举例分析—运用Credit Metrics模型对风险资产价值的简单计算 | 第73-78页 |
| ·单笔信用资产价值的计算 | 第73-76页 |
| ·贷款组合的计算 | 第76-78页 |
| 5. 结论与建议 | 第78-82页 |
| ·结论 | 第78页 |
| ·几点建议 | 第78-82页 |
| ·针对KMV模型 | 第79-80页 |
| ·针对Credit Metrics模型 | 第80-81页 |
| ·针对我国的信用风险管理体系 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 附录 | 第87-89页 |
| 后记 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第91页 |
